Clasificación Del Sistema De Trading

Herramienta de clasificación de sistemas verticales La Herramienta de clasificación de sistemas genera un rango relativo para un sistema de negociación basado en el historial de operaciones anterior. La clasificación se puede utilizar para comparar la fuerza relativa de los sistemas y, como herramienta de pronóstico, las clasificaciones se pueden utilizar para predecir el rendimiento futuro. La composición y las ideas detrás de la Clasificación del Sistema se pueden encontrar en este artículo. Aquí, sin embargo, la mayor pérdida de comercio es eliminado del cálculo por lo que los resultados no será sesgada por margen variable y los requisitos de capital entre los sistemas de comercio en diferentes mercados. La clasificación puede ser utilizada por los desarrolladores de sistemas para comparar sistemas de negociación individuales dentro de un mercado y cuando se desarrollan para nuevos mercados donde los parámetros del sistema son nuevos y una línea de base familiar acelerará el desarrollo. Los operadores del sistema pueden utilizar la herramienta para supervisar el flujo y reflujo de sus sistemas y obtener información sobre el rendimiento futuro y posibles problemas. Los compradores del sistema pueden utilizar la herramienta para evaluar los sistemas antes de la compra. El ranking también se puede utilizar para clasificar y predecir el rendimiento futuro de los comerciantes discrecionales. Como base, el 31/12/2008 nuestra Estrategia SP tenía un rango de 3,8 basado en operaciones desde 1997. nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp Mejores sistemas con Las filas inferiores a 0,5 son sospechosas y deben examinarse y reexaminarse. Introduzca las siete estadísticas necesarias para generar el ranking y, a continuación, presione Clasificación universal del sistema. Nbsp Desviación estándar de las operaciones: nbsp Desviación media de las rentabilidades mensuales (como decimal): nbsp Promedio de las operaciones realizadas por el sistema: nbsp Promedio de las ganancias mensuales (en decimal): nbsp Ganancia / Pérdida del promedio de ganar y perder oficios: nbsp Probabilidad de un comercio ganador (como decimal): nbsp Para obtener más información sobre probar las ideas comerciales, vea Introducción a probar ideas comerciales. HAY UN RIESGO DE PÉRDIDA EN EL FUTURO. ADICIONALMENTE, LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS DE SP TIENEN MUCHAS LIMITACIONES INHERENTES, ALGUNAS DE LAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN. NO SE REALIZA LA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA DE COMERCIO testamento o pueda lograr beneficios o pérdidas similares a los mostrados en realidad, hay diferencias marcadas entre FRECUENTES resultados de rendimiento hipotético y los resultados efectivos alcanzados posteriormente por cualquier programa de equidad DE OPERACIONES. UNA DE LAS LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO ES QUE ESTÁN GENERALMENTE PREPARADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. ADEMÁS, LA NEGOCIACIÓN HIPOTÉTICA NO INCLUYE RIESGO FINANCIERO, Y NINGÚN REGISTRO HIPOTÉTICO DE COMERCIO PUEDE COMPLETAMENTE CONSIDERAR EL IMPACTO DEL RIESGO FINANCIERO DE NEGOCIACIÓN ACTUAL. POR EJEMPLO, la capacidad de prever y soportan las pérdidas financieras o ADHERIRSE A UN PROGRAMA DE OPERACIONES A PESAR DE LAS PÉRDIDAS DE OPERACIÓN SON PUNTOS MATERIALES QUE también pueden afectar negativamente a los resultados reales. HAY OTROS FACTORES RELACIONADOS CON LOS MERCADOS EN GENERAL O CON LA APLICACIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA DE OPERACIONES AUTOMATIZADO específicos que no pueden ser plenamente en cuenta cuantitativamente EN LA PREPARACIÓN DE LOS RESULTADOS rendimiento hipotético y TODO LO QUE PUEDE afectar negativamente RESULTADOS DE COMERCIO. SP Equity Trend Day Trading Página de inicio Última actualización: jueves, 20 de octubre de 2011 Seattle SEOTrading Systems Rankings (Programas recomendados) La tabla de clasificación de sistemas de trading está mostrando actualmente todas las 0 estrategias de negociación en la lista Attain Recommended. Los programas destacados están en tu lista de seguimiento. Los programas recomendados están en BOLD. Nuestras clasificaciones de sistemas comerciales se han desarrollado a lo largo de los años en una herramienta integral que clasifica el sistema de comercio de productos básicos y el rendimiento del sistema de comercio automatizado en más de 19 métricas diferentes que miden el rendimiento, el riesgo, Las clasificaciones están diseñadas para medir qué sistemas son los mejores a través de varias estadísticas, a continuación, ver que son consistentemente entre los primeros clasificados en cada conjunto de clasificaciones - y por lo tanto, el mejor en general. La página predeterminada muestra la página 1 de Attains Recommended list of 0 programs. Puede ver las páginas adicionales de los programas en esta lista utilizando los enlaces de paginación o la siguiente flecha en la parte inferior de la tabla. Para ver listas diferentes, utilice los enlaces Más buscados o Recientemente destacados en la columna Filtrar por de la izquierda. Haga clic en Todos los programas en la misma columna Filtro por columna para ver una lista de todos los programas en nuestra base de datos o utilice el cuadro de búsqueda en la parte superior izquierda de la página para encontrar un programa específico. El enlace de Lista de Vigilancia cambiará la tabla para mostrar sólo aquellos programas que guardaron en su lista de seguimiento. Para agregar programas a su lista de seguimiento, coloque un cheque en la casilla situada a la izquierda de cada nombre de Trading Systems y, a continuación, haga clic en el botón Agregar a la lista de seguimiento en la parte inferior de la tabla. También puede comparar los programas seleccionados, ir a su lista de seguimiento en su pantalla MyAttain o Crear un Portfolio con los programas que ha marcado. También puede utilizar la columna Filtrar por para cambiar el período en el que se ejecutan las estadísticas de rendimiento (12mos, 36mos, 5yrs, 10yrs, All Time), clasificar la tabla por diferentes métricas y filtrar los sistemas por el tipo de estrategia mínimo , O correlación con el mercado de valores. Las estadísticas de esta página se calculan mediante la combinación de tres conjuntos de datos hipotéticos: 1. Backtested, 2. Real-Time, y donde esté disponible 3. Client Fills. Backtestado Rendimiento se calcula mediante la ejecución de un sistema de comercio hacia atrás en el tiempo, y ver lo que las operaciones se han hecho en el pasado cuando se aplica a los datos backadjusted. Rendimiento en tiempo real se calcula mediante la ejecución de los forwards del sistema de comercio en los datos todos los días, y registro de los oficios como suceden en tiempo real día tras día. Cliente llena rendimiento se calcula mediante la ejecución del sistema de comercio en LIVE tick datos para los clientes reales y el seguimiento de la compra real y vender los precios de los clientes que comercian con el sistema de recibir en su cuenta. Modelo hipotético Rendimiento de la cuenta Modelo hipotético Rendimiento de la cuentaDesempeño AyudaDisclaimer Las estadísticas de esta página se calculan mediante la combinación de tres conjuntos de datos hipotéticos: 1. Backtested, 2. Tracked, and where available 3. Live. El rendimiento respaldado se calcula ejecutando un sistema de comercio hacia atrás en el tiempo y viendo qué operaciones se habrían hecho en el pasado cuando se aplicaran a datos retroajustados. El rendimiento de seguimiento se calcula mediante la ejecución de los forwards del sistema de comercio en los datos todos los días, y el registro de los oficios como suceden en tiempo real día tras día. Rendimiento en vivo se calcula mediante la ejecución del sistema de comercio en los datos de tick vivo para los clientes reales y el seguimiento de la compra real y vender los precios de los clientes que comercian con el sistema de recibir en su cuenta. Utilizamos los resultados en directo para el cálculo de los rendimientos mensuales para cualquier mes en el que los clientes se negociaban durante todo el mes, orugas llena de esos meses en los que hay ningún cliente se llena durante todo el mes, y generado por ordenador rellenos para esos meses que ocurren antes de que nos cargamos el En nuestros servidores comerciales. Los resultados son hipotéticos porque representan rendimientos en una cuenta modelo. La cuenta modelo sube o baja por la ganancia y pérdida de un solo contrato lograda por el sistema en el conjunto de datos disponible. La cuenta modelo hipotética comienza con la Capital Sugerida listada, y se restablece a esa cantidad cada mes. Los retornos porcentuales reflejan la inclusión de comisiones, honorarios, resbalones y el costo del sistema. La comisión, el deslizamiento, las comisiones y los costos mensuales del sistema se restan de la utilidad neta / pérdida antes de calcular el porcentaje de rendimiento. Tenga en cuenta que el método de restablecer la cuenta de modelo al valor inicial al comienzo de cada mes crea un registro de pista que es representativo de los retornos simples para cada período de tiempo, pero que, por definición, no muestra cómo a través del tiempo. Si un inversionista que sigue a dicho programa comercializa un solo contrato indefinidamente sin volver a ajustar su cuenta al monto inicial de capital cada mes, su desempeño será diferente del desempeño detallado en este documento. Max. Posición Abierta Últimos 3 meses P / L Rastreado anual ROI Sesión Ganadora Período Promedio Perdiendo Tiempo Medio con Posición Abierta Prom. Duración comercial (min) Ordenar Ascendiente Descendiente Filtrar Favoritos NoFavoritos Ninguno Filtrar INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE RIESGOS El comercio de futuros es complejo y conlleva el riesgo de pérdidas sustanciales. No es adecuado para todos los inversores. La capacidad de soportar las pérdidas y adherirse a un programa de comercio en particular a pesar de las pérdidas comerciales son puntos importantes que pueden afectar negativamente a los inversores. Las rentabilidades de los sistemas de negociación enumerados en este sitio web son hipotéticas en el sentido de que representan retornos en una cuenta modelo. La cuenta modelo sube o disminuye por la ganancia y pérdida promedio de un solo contrato obtenida por los clientes que negocian dinero real de acuerdo con las señales de negociación de los sistemas listadas en las fechas apropiadas (llenados de clientes) o si no hay beneficio o pérdida real del cliente hipotético de pérdidas y ganancias de las operaciones generadas por las señales de operación de sistemas de ese día en tiempo real (en tiempo real) menos deslizamiento, o si hay beneficio en tiempo real o pérdida a disposición por la hipotética única ganancia contrato y la pérdida de los oficios generados mediante la ejecución de la lógica del sistema Hacia atrás en datos retroajustados (retroajustados). Tenga en cuenta que las Operaciones de llenado de clientes se informan en todos los clientes que utilizan la plataforma, a través de varios corredores, y no se basan únicamente en el rendimiento de las cuentas en esta correduría. La cuenta del modelo hipotético comienza con el nivel de capital inicial listado y se restablece a esa cantidad cada mes. Los retornos porcentuales reflejan la inclusión de comisiones, honorarios, resbalones y el costo del sistema. El costo mensual del sistema se resta del resultado neto antes de calcular el porcentaje de rendimiento. Si y cuando un sistema de comercio tiene un comercio abierto, los rendimientos son a precios de mercado sobre una base diaria, utilizando los datos backadjusted disponibles en el día del backtest ordenador se realizó para los comercios backtested, y el precio de cierre del contrato luego de frente al mes para En tiempo real y operaciones de llenado de clientes. Por lo tanto, para una operación que se extiende meses, la ganancia o pérdida para el mes que termina en una operación abierta es la ganancia o pérdida marcada en el mercado (el precio final de mes menos el precio de entrada y viceversa para operaciones cortas). El porcentaje real de ganancias / pérdidas experimentado por los inversionistas variará dependiendo de muchos factores, incluyendo pero no limitado a: saldos iniciales de la cuenta, comportamiento del mercado, la duración y el alcance de la participación de los inversionistas (o no todas las señales son tomadas) en el sistema especificado Y técnicas de gestión de dinero. Debido a esto, el porcentaje real de ganancias / pérdidas experimentado por los inversores puede ser materialmente diferente al porcentaje de ganancias / pérdidas presentado en este sitio web. Lea atentamente la advertencia de la CFTC sobre los resultados hipotéticos a continuación. RESULTADOS HIPOTÉTICOS DEL RENDIMIENTO TIENEN MUCHAS LIMITACIONES INHERENTES, ALGUNAS DE LAS QUE SE DESCRIBEN ABAJO. NO SE REALIZA LA REPRESENTACIÓN QUE cualquier cuenta o pueda lograr beneficios o pérdidas similares a los mostrados en realidad, hay diferencias marcadas entre FRECUENTES resultados de rendimiento hipotético y los resultados efectivos alcanzados posteriormente por cualquier PROGRAMA DE OPERACIONES. UNA DE LAS LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO ES QUE ESTÁN GENERALMENTE PREPARADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. ADEMÁS, LA NEGOCIACIÓN HIPOTÉTICA NO INCLUYE RIESGO FINANCIERO, Y NINGÚN REGISTRO HIPOTÉTICO DE COMERCIO PUEDE COMPLETAMENTE CONSIDERAR EL IMPACTO DEL RIESGO FINANCIERO DE NEGOCIACIÓN ACTUAL. POR EJEMPLO, LA CAPACIDAD DE RESOLVER PÉRDIDAS O ADHERIR A UN PROGRAMA DE COMERCIO PARTICULAR A PESAR DE PÉRDIDAS COMERCIALES SON PUNTOS MATERIALES QUE TAMBIÉN PUEDEN AFECTAR DE MANERA ADECUADA LOS RESULTADOS DE NEGOCIACIÓN REAL. HAY OTROS FACTORES RELACIONADOS CON LOS MERCADOS EN GENERAL O CON LA APLICACIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA DE OPERACIONES específicos que no pueden ser plenamente en cuenta EN LA PREPARACIÓN DE LOS RESULTADOS rendimiento hipotético Y TODO LO QUE PUEDE afectar negativamente RESULTADOS REALES DE OPERACIÓN. La información contenida en los informes dentro de este sitio se proporciona con el objetivo de normalizar el rendimiento de la cuenta de sistemas comerciales y está dirigida únicamente a fines informativos. No debe considerarse como una solicitud para el sistema o proveedor de referencia. Aunque se cree que la información y las estadísticas de este sitio web son completas y precisas, no podemos garantizar su totalidad o exactitud. Dado que el desempeño pasado no garantiza resultados futuros, estos resultados pueden no tener relación con, y no pueden ser indicativos, de los rendimientos individuales obtenidos a través de la participación en esta o cualquier otra inversión. Las estadísticas de esta página se calculan mediante la combinación de tres conjuntos de datos hipotéticos: 1. Backtested, 2. Tracked, and where available 3. Live. El rendimiento respaldado se calcula ejecutando un sistema de comercio hacia atrás en el tiempo y viendo qué operaciones se habrían hecho en el pasado cuando se aplicaran a datos retroajustados. El rendimiento de seguimiento se calcula mediante la ejecución de los forwards del sistema de comercio en los datos todos los días, y el registro de los oficios como suceden en tiempo real día tras día. Rendimiento en vivo se calcula mediante la ejecución del sistema de comercio en los datos de tick vivo para los clientes reales y el seguimiento de la compra real y vender los precios de los clientes que comercian con el sistema de recibir en su cuenta. Utilizamos los resultados en directo para el cálculo de los rendimientos mensuales para cualquier mes en el que los clientes se negociaban durante todo el mes, orugas llena de esos meses en los que hay ningún cliente se llena durante todo el mes, y generado por ordenador rellenos para esos meses que ocurren antes de que nos cargamos el En nuestros servidores comerciales. Los resultados son hipotéticos porque representan rendimientos en una cuenta modelo. La cuenta modelo sube o baja por la ganancia y pérdida de un solo contrato lograda por el sistema en el conjunto de datos disponible. La cuenta modelo hipotética comienza con la Capital Sugerida listada, y se restablece a esa cantidad cada mes. Los retornos porcentuales reflejan la inclusión de comisiones, honorarios, resbalones y el costo del sistema. La comisión, el deslizamiento, las comisiones y los costos mensuales del sistema se restan de la utilidad neta / pérdida antes de calcular el porcentaje de rendimiento. Tenga en cuenta que el método de restablecer la cuenta de modelo al valor inicial al comienzo de cada mes crea un registro de pista que es representativo de los retornos simples para cada período de tiempo, pero que, por definición, no muestra cómo a través del tiempo. Si un inversionista que sigue a dicho programa comercializa un solo contrato indefinidamente sin volver a ajustar su cuenta al monto inicial de capital cada mes, su desempeño será diferente del desempeño detallado en este documento. Copia de derechos de autor 2016 Trading Motion S. L. Todos los derechos reservados. Descargo de responsabilidad sobre el riesgo del acuerdo de usuario