Codificación Del Sistema Comercial

¿Estás listo para aprender el sistema de comercio más avanzado y rentable del mundo ¿Estás listo para aprender el sistema de comercio del futuro de hoy Si respondió sí a estas preguntas, entonces usted está listo para convertirse en un comerciante del sistema de comercio de código . Y aquí estamos listos para enseñarle nuestro increíble sistema que los comerciantes de todo el mundo están aprendiendo y usando para hacer transacciones de ingresos muy serias en línea. En este momento todos estamos negociando futuros de petróleo, porque el petróleo es el más caliente futuro por ahí en este momento y donde toda la acción y el dinero se está haciendo. Pero cuando el oro se calienta de nuevo El oro es un fabricante de dinero real también. Puede aplicar nuestro sistema a la negociación de cualquier instrumento de Futuros que desee, Oro, Petróleo, Emini SampP, o cualquier otro Futures que desee negociar. Recomendamos el comercio de la más activa que puede encontrar, ahora mismo para nosotros nos gusta el petróleo. Pero el oro puede estar calentando así que lo estaban viendo también. Si está listo para unirse a nosotros y convertirse en un comerciante del sistema de comercio de código compra nuestro curso de vídeo del sistema de comercio de código hoy. Nuestro curso le enseñará nuestro sistema de comercio de código y le mostrará por qué es el sistema más poderoso y eficaz del mundo, y que ningún otro sistema puede comparar con él. Ahora youre va a tener el poder de tomar los comercios y van en la dirección correcta desde el principio. Y si el error tiene una pérdida de parada muy pequeña en su lugar, nunca tomar una gran pérdida en cualquier comercio. Lo que realmente estaba hablando aquí es el nivel de precisión de las entradas con paradas muy ajustadas. Hacemos una copia de seguridad y garantizamos que nuestro sistema funcione 100 Eche un vistazo a algunos de los aspectos más destacados de nuestro sistema de comercio de códigos Curso de vídeo: Utilícelo en cualquier futuro que desee comerciar. Muy alta tasa de exactitud de 70 a 80 o incluso más alto. Capaz de mantener las pérdidas muy pequeñas mientras que tiene salidas mucho más grandes. Fácil sistema para aprender viendo videos en cualquier momento que desee tan a menudo como desee. En comparación con nuestros competidores nuestros videos son un robo. Comercio nuestro sistema 24 horas al día desde cualquier parte del mundo. Respaldado con el mejor soporte en la industria. Si usted está listo para unirse a nosotros y nos dejó hacer un comerciante del sistema de comercio de código fuera de usted y llevar su comercio a un nivel completamente nuevo que sólo un comerciante del sistema de código de comercio puede ser entonces tomar medidas y comprar nuestro curso y empezar de inmediato. El código comercial del sistema de bibliotecas se difunde en varios puestos, podría ser una buena idea consolidarlos todos en un lugar (aquí) antes de que todo se vuelva un poco desordenado. También escribo mensualmente para la revista Technical Analysis of Stocks and Commodities (TASC) Su sección de consejos de Trader8217s (sobre todo el código Blox de comercio). Por favor encuentrelo todo abajo para su lectura: 8212 Revista TASC Traders8217 Consejos 8212 TASC Traders Tips (Abril 2010): Indicador de Tendencia de Precios de Volumen Modificado en Excel En el artículo Modified Volume-Price Trend Indicator en este número, el autor David Hawkins discute una modificación de El indicador de tendencia volumen-precio (VPT), ​​ya basado en el indicador de volúmenes en balance originalmente desarrollado por Joseph Granville. Sylvain Vervoort explica cómo eliminar el ruido del indicador b tradicional, utilizado para identificar puntos de giro y divergencias claros . (Diciembre de 2010): media móvil de casco en los índices de comercio con la media móvil Hull en ese número, el autor Max Gardner explica cómo utilizar el promedio móvil de casco para el tiempo de mercado a largo plazo. Link to traders8217 tips enlace al archivo tbx 8212 MISC 8212 8212 CSI Unfair Advantage API 8212 RetrieveBackAdjustedContract2 Documentación de la función de API Guía de referencia sobre esta función esencial extraída del documento API de CSI. Enlace al enlace original de la publicación al documento del RTF Recuperar contrato de futuros reajustado Algún código de la muestra en C usando la API para tener acceso a una de la función más importante para recuperar cualquier contrato del futuro con cualquier tipo de back-adjustment ofrecido por CSI. Enlace al enlace de la publicación original al archivo fuente C CSI Individual Contracts Extractor Una utilidad para extraer contratos individuales de CSI8217s Unfair Advantage Database en archivos de texto sin formato. Enlace al enlace original de la publicación al archivo zip que contiene 822 Bloody 8212 Variación del filtro de cartera MMDI en el filtro clásico de la cartera MACD, utilizando el indicador Mediana móvil en lugar de la media móvil estándar para el promedio rápido. (Tbx) Indicadores Vortex y AVX mejorados y sistema AVX El indicador Vortex original tenía una falla (manejo de huecos para los mercados no Forex) y no utilizó una media móvil exponencial para suavizar. Esta es mi versión mejorada con un sistema básico de reversión que lo usa para las entradas / salidas de enlace a la publicación original de enlace a archivo zip (que contiene: Vortex Indicator 038 AVX archivo de bloque auxiliar (tbx), AVX Entry Exit bloque (tbx), AVX System ) 8212 R Code 8212 Implementación de Vince8217s Modelo de espacio Leverage Utiliza el paquete LSPM R (por Josh Ulrich) en un enfoque de avance para permitir una metodología de pruebas de adaptación. Enlace a la publicación original con las explicaciones necesarias Archivo de código R 8212 AmiBroker 8212 e-ratio calculation La e-ratio es una forma práctica de evaluar el borde de un componente específico de un sistema sin tener que probar el sistema como un todo (es decir, Entrada solamente). 8212 TradersStudio 8212 e-ratio de cálculo para Donchian Channel Breakout sistema Este código contiene el código genérico necesario para calcular el e-ratio, así como una aplicación para aplicar el cálculo a un Donchian Señal de entrada de desvío de canal. Enlace al enlace original del poste al archivo del cierre relámpago (que contiene el código del TS del indicador del canal de Donchian, el código del TS del código del comercio de encargo, el código del TS del sistema de la compra, el código del TS del sistema de la venta, la macro de la e-razón de Excel (archivo de texto) Regresar a la página de código principal Septiembre 2000, Sistema Híbrido No. 1 Octubre 2000, Sistema RS No. 1 Noviembre 2000, Sistema de retiro No. 1 Enero / Febrero 2001, Sistema Meander Marzo de 2001, Fianzas relativas junio de 2001, Fieles viejas Julio de 2001, Promedio ponderado en volumen Agosto de 2001, Un mal compromiso Octubre 2001, Valor beta Noviembre 2001, Harris 3L-R Variación de patrones Diciembre 2001, Sistema de bolsas profundas Enero 2002, Febrero de 2002, sistema Pair-trade II abril 2002, sistema Pair-trade III mayo 2002, variación Pristine Junio ​​2002, salidas expertas julio 2002, cambio cruzado promedio Agosto 2002, marcha inversa Septiembre 2002, ruptura baja volatilidad Octubre 2002, Noviembre de 2002, sistema de acciones Counterpunch diciembre de 2002, sistema de referencia de volatilidad enero de 2003, sistema de ruptura de volatilidad a largo plazo Febrero de 2003, sistema de ruptura dinámico mayo de 2004, sistema de cruces de corto plazo WMA Mayo 2004, , QQQ crash system Junio ​​2004, Experimentando con salidas (Futures Trading System Lab) Julio 2004, Indicador-tiempo de combinación (ITC) (Futures System Trading Lab) Agosto 2004, RSI Trend sistema Active Trader está trabajando con varias compañías de software para proporcionar código para Trading System Labs que no se muestra aquí. Entradas: LookBack (9), WhereToBuy (0.5) Variables: HighValue (0), LowValue (99999), BuyValue (0) LowValue Menor (Low, LookBack) HighValue Mayor (Alto, LookBack) BuyValue (HighValue - LowValue) 0 Then Begin Buy tomorrow at BuyValue LowValue Stop Si Cerrar lt LowValue1 Then ExitLong en Open Si BarsSinceEntry 9 y OpenPositionProfit lt 0 Entonces ExitLong on Open Octubre 2000, Código TradeStation: Variables: RelStr (0), AvgRelStr (0), CalcRelStr (0) , AvgOBV (0), CalcOBV (0), CalcStr (0) RelStr IFF (AvgPrecio 0, 0, AvgPrice / AvgPrice Datos2) AvgRelStr Promedio (RelStr, 5) CalcRelStr IFF (RelStr 0, 0, RelStr / AvgRelStr) CalcStr CalcRelStr CalcOBV Si CalcStr Cruces por encima de 1,0 y MarketPosition 0 Entonces compra en Cerrar Si CalcStr cruza por debajo de 1 Entonces ExitLong en Cerrar Si Close lt EntryPrice 0,96 Luego ExitLong on Close Noviembre (0, 0, OBV / AvgOBV) 2000, código TradeStation: Condition1 MarketPosition 0 y Close Average (Close, 50) y High High1 y (close1 lt close2 y close2 lt close3) Si Condition1 True Then Comprar mañana en Market ExitLong (quotStopquot) Si PositionProfit 0 Then ExitLong (quotExitquot) mañana en el mercado de enero / febrero de 2001, código de TradeStation: Vars: SumVS (0), AvgVS (0), DiffVS (0), StdVS (0), SetArr (0), SumArr (0) , DiffArr (0), VSLow (0), VSMid (0), VSHigh (0), RiskReward (0) Para SetArr 0 a 4 Begin VSSetArr 4 0 (OpenSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 VSSetArr 4 1 (HighSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 VSSetArr 4 2 (LowSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 VSSetArr 4 3 (CloseSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 Para SumArr 0 a 19 Begin Si SumArr 0 Luego SumVS SumVS VSSumArr Si SumArr 19 Entonces AvgVS SumVS / 20 para DiffArr 0 a 19 Comenzar Si DiffArr 0 Luego DiffVS DiffVS Square (VSDiffArr - AvgVS) Si DiffArr 19 Entonces StdVS squareRoot (DiffVS / 20) VSLow AvgPrice (1 (AvgVS - StdVS 2)) VSMid AvgPrice (1 AvgVS) VSHigh AvgPrice (1 (AvgVS StdVS 2)) Si MarketPosition 0 luego comenzar Comprar (quotBuyquot) Mañana a las VSLow límite Si MarketPosition 1 Entonces ExitLong (quotPTquot) mañana a VSHigh límite Si MarketPosition 1 Entonces ExitLong (quotTSquot) mañana a VSLow parada si abrirá mañana gt VSLow Entonces ExitLong (quotSLaquot) de la entrada (quotBuyquot) A (VSLow - (VSMid-VSLow)) Detener Si abrirá mañana lt VSLow Entonces ExitLong (quotSLbquot) de la entrada (quotBuyquot) A (Open MAÑANA (VSMid-VSLow)) Detener marzo de 2001, TradeStation Código: Vars: MaLen (21), Ratio2 (0), Ratio3 (0), MaRatio2 (0), MaRatio3 (0), DiffMaRatio2 (0), DiffMaRatio3 (0), ProdDiff (0), UpperProdDiff (0), LowerProdDiff (0) Ratio2 C / C Dato2 Ratio3 C / C Dato3 MaRatio2 media (Ratio2, Malen) MaRatio3 media (Ratio3, Malen) DiffMaRatio2 Ratio2 / MaRatio2 DiffMaRatio3 Ratio3 / MaRatio3 ProdDiff DiffMaRatio2 DiffMaRatio3 UpperProdDiff 1 DesviaciónEstándar (ProdDiff, Malen) 1 LowerProdDiff 1 - DesviaciónEstándar (ProdDiff, Malen) 2 Si MarketPosition 0 y BarsSinceExit (1) GT 1 y ProdDiff gt UpperProdDiff y ProdDiff gt ProdDiff2 luego comprar (quotGo Longquot) al Cierre Si MarketPosition 1 y ProdDiff lt ProdDiff4 Entonces ExitLong (quotEnd Longquot) en el mercado ExitLong ( QuotTrailing Longquot) mañana a la parada más baja (baja, 2) si MarketPosition 0 y BarsSinceExit (1) gt 1 y ProdDiff lt LowerProdDiff y ProdDiff lt ProdDiff2 Luego Sell (quotGot Shortquot) en Close Si MarketPosition -1 y ProdDiff gt ProdDiff4 Then ExitShort (quotEnd Shortquot) en Market ExitShort (quotTrailing Shortquot) mañana en el más alto (Alto, 2) Stop Si BarsSinceEntry 8 y OpenPositionProfit lt 0 Entonces Comienza ExitLong en Market ExitShort al Final del Mercado Junio ​​2001, Código TradeStation: Entrada: VSStd (1) Vars: SumVS (), AvgVS (0), DiffVS (0), StdVS (0), SetArr (0), SumArr (0), DiffArr (0), VSLow (0), VSMid (0), VSHigh (0), RiskReward 0) Array: VS20 (0) Para SetArr 0 A 4 Comienzo VSSetArr 4 0 (OSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 VSSetArr 4 1 (HSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 VSSetArr 4 2 (LSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 VSSetArr 4 3 (CSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 End Para SumArr 0 a 19 Begin Si SumArr 0 Luego SumVS 0 SumVS SumVS VSSumArr Si SumArr 19 Entonces AvgVS SumVS / 20 Para DiffArr 0 a 19 comenzar Si DiffArr 0 entonces DiffVS 0 DiffVS DiffVS (VSDiffArr - AvgVS) Si DiffArr 19 Entonces StdVS SquareRoot (DiffVS / 20) Final End VSLow C (1 (AvgVS - StdVS VSStd)) VSMid C (1 AvgVS) VSHigh C (1 (AvgVS StdVS VSStd)) Si MarketPosition 0 y (Cerrar, 80) 11 Comprar (quotBuyquot) mañana en VSLow límite Si Promedio (Close, 80) lt Promedio (Close, 80) 11 Entonces Vender mañana A VSHigh límite Fin Si BarsSinceEntry gt 1 Then Comenzar ExitLong en Close ExitShort on Close End Julio 2001, código TradeStation: Vars: MaLen (9), AvgVolume (0), Turbo (0), InvTurbo (0), MaWeight (0), TurboMA (0) Moy PromVolume (V, MaLen) Turbo (AvgVolume - Menor (AvgVolume, MaLen)) / (Máximo (AvgVolume, MaLen) - Menor (AvgVolume, Malen) InvTurbo 1 - Turbo If MaLen gt 2 Entonces MaWeight (1 MaLen)) Else MaWeight 0.67 TurboMA TurboMA InvTurbo AvgPrice Turbo Si Fecha lt 1000401 Entonces Comienza Si MarketPosition 0 y C lt TurboMA y TurboMA lt TurboMA 1 Entonces Compre Mañana en el Máximo (Alto, 2) Stop End Si MarketPosition 1 y C lt TurboMA Entonces Comienza ExitLong en Cerrar ExitLong Mañana en EntryPrice 0.96 Stop Fin Si Fecha gt 1000401 Luego Comience Si MarketPosition 0 y C gt TurboMA y TurboMA gt TurboMA 1 Entonces Venderá Mañana en el Menor (Bajo, 2) Stop End Si MarketPosition -1 y C gt TurboMA Then Comenzar ExitShort on Close ExitShort Mañana en EntryPrice 1.04 Stop End Agosto 2001, código de la TradeStation: If (Maxlist (High3, Close4) gt High4 O Maxlist (High3, Close4) gt High2 O Maxlist (High3, Close4) gt High1) and Close Lt Close1 y Open Tomorrow lt High3 Luego Compra 1 contrato Mañana en (Max3, Close4) 1.001) Stop If (Minlist (Low3, Close4) lt Low4 o Minlist (Low3, Close4) lt Low2 o Minlist (Low3, Close4) lt Low1) y Close gt Close1 y Open Tomorrow gt Low3 Entonces Vender 1 Contrato Mañana en (Minlist (Low3, Close4) 0.999) Stop Si EntryPrice gt 0 Entonces Comienza Si MarketPosition 1 Entonces Comienza ExitLong en EntryPrice 0.96 Stop ExitLong en EntryPrice 1.12 Limit End If MarketPosition -1 Then Begin ExitShort on EntryPrice 1.04 Parar ExitShort on EntryPrice 0.88 Límite End End Si BarsSinceEntry gt 3 Then SetExitOnClose ExitLong on Close ExitShort on Close End Octubre 2001, código TradeStation: Entradas: DepPrice (Close of data1), IndPrice (Close of data2 ) Vars: Longitud (63), iBeta (1), Ind (0), Dep (0), SumX (0), SumY (0), SumXY (0), SumXsq (0), j - DepPrice1) / DepPrice1 Ind (IndPrice - IndPrice1) / IndPrice1 Si CurrentBar gt Longitud Entonces Comienza SumX Summation (Ind, Longitud) SumXY 0 SumY Summation (Dep, Longitud) SumXsq 0 Para j 0 a Length - 1 Comienza SumXY SumXY (Indj Depj ) SumXsq SumXsq Cuadrado (Indj) Fin Si SumXY ltgt 0 y SumX ltgt 0 Entonces iBeta ((Longitud SumXY) - (SumX SumY)) / ((Longitud SumXsq) - Cuadrado (SumX)) Si IndPrice gt Promedio (IndPrice, Longitud) Y iBeta gt 1 y MarketPosition ltgt 1 A continuación, compre 1 contrato Mañana en el límite más bajo (5), si IndPrice lt promedio (IndPrice, Longitud) e iBeta lt 1 y MarketPosition ltgt -1 entonces SellShort 1 Contrato Mañana al más alto (Alto, 5 ) Límite Si EntryPrice gt 0 Entonces Comienza Si Close lt EntryPrice 0.96 o Close gt EntryPrice 1.12 Entonces Vender Mañana al Mercado Si Cerrar gt EntryPrice 1.04 o Close lt EntryPrice 0.88 Entonces BuyToCover Mañana en Market End Noviembre 2001, Código TradeStation: Entradas: PTarget ), StopL (4) Variables: ProfitPrice (0), StopPrice (0) Si L1 lt L2 y L2 lt L3 y H0 gt H3 Luego Buy (quot3L-Rquot) Next Bar en Open ProfitPrice EntryPrice (1 PTarget / 100) StopPrice EntryPrice (1 - PTarget / 100) Si MarketPosition 1 Entonces Comienza la Venta (quot3L-R Exitquot) Siguiente Bar en ProfitPrice Limit Sell (quot3L-R Stopquot) Siguiente Bar en StopPrice Stop Fin Diciembre 2001, Código TradeStation: Entradas: MaxLength (5) Variables : MarPos (0), LongLoss (0), ShortLoss (0) Si BarsSinceEntry gt (MaxLength - 2) Entonces SetExitOnClose Si MarketPosition ltgt 1 y Close lt AvgPrice y AvgPrice lt AvgPrice5 Luego Comienzo Si Abierto Mañana lt AvgPrice Luego Begin Buy (quotLongquot) Mañana en AvgPrice Stop End End Si MarketPosition ltgt -1 y Close gt AvgPrice y AvgPrice gt AvgPrice5 Luego Begin Si Abierto Mañana gt AvgPrice Luego Begin SellShort (quotShortquot) mañana a AvgPrice Stop End End MarPos MarketPosition Si MarPos ltgt MarPos1 y MarPos 1 Luego LongLoss Low1 Si MarPos ltgt MarPos1 y MarPos -1 Then ShortLoss High1 Si EntryPrice gt 0 Entonces Comienza Si BarsSinceEntry gt 1 Comienza LongLoss MaxList (LongLoss, Low) ShortLoss MinList (ShortLoss, High) End Else Comienzo LongLoss MaxList (LongLoss, Low) ShortLoss MinList ShortLoss, High) End If MarketPosition 1 Entonces Comienza a vender (quotLSquot) mañana en LongLoss Stop Sell (quotLTquot) mañana en el más alto (Alto, 5) Límite Final Si MarketPosition -1 Luego Begin BuyToCover (quotSSquot) mañana en ShortLoss Stop BuyToCover (quotSTquot) Mañana en el límite más bajo (5) Límite Final Enero de 2002, código de la estación de comercio: Variables: LenRC (5), TradeLenRC (5), RiskCalc (0), RC1 (0), RC2 (0), RC3 (0), RC4 (0), RC5 (0), RC6 (0), RC7 (0), RC8 (0), RC9 (0), RC10 (0) RC1 RateOfChange (Close Datos1, LenRC) RC2 RateOfChange RateOfChange (Close Data3, LenRC) RC4 RateOfChange (Close Data3, LenRC) RC4 RateOfChange (Close Datos4, LenRC) RC5 RateOfChange (Close Data6, LenRC) Cerrar Data9, LenRC) RC10 RateOfChange (Cerrar Data10, LenRC) Si MarketPosition 0 y RC1 MinList (RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6, RC6, 5) Finalizar si MarketPosition 0 y RC1 MaxList (RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6, RC6, RC7, RC8, RC9, RC10) Luego Comenzar a vender Next Bar en el mercado RiskCalc AvgTrueRange (5) End If BarsSinceEntry gt TradeLenRC Then Begin ExitLong Next Bar at Market ExitShort Bar siguiente en Market End Febrero de 2002, Código TradeStation: Vars: Ratio (0), AvgRatio (0), RiskCalc (0) Ratio Close Datos1 / Close Datos2 AvgRatio XAverage (Ratio, 9) Si AvgRatio Cruces por encima de AvgRatio9 Entonces comience a comprar en el mercado RiskCalc AvgTrueRange (9) Fin Si AvgRatio Cruces por debajo de AvgRatio9 Luego Comienza a vender en el mercado RiskCalc AvgTrueRange (9) Fin de abril de 2002, Código TradeStation: Variables: LenC (5), TradeLenRC (5), RiskCalc (0) RC4 (0), RC6 (0), RC6 (0), RC7 (0), RC8 (0), RC9 (0), RC2 RC0 (0), RC10 (0), TrendFilter (0) RC1 RateOfChange (Datos cerrados1, LenRC) RC2 RateOfChange (Datos cerrados2, LenRC) RC3 RateOfChange (Datos cerrados3, LenRC) RC4 RateOfChange RateOfChange (Close Data6, LenRC) RC7 RateOfChange (Close Data10, LenRC) RC8 RateOfChange (Close Data10, LenRC) RC10 RateOfChange (Close Data9, LenRC) RC10 RateOfChange (Close Data10, LenRC) TrendFilter gt TrendFilter11 Then Begin Si MarketPosition 0 y RC1 MinList (RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6, RC3, RC7, RC8, RC9, RC6) RC1, RC2, RC9, RC10, RC1, RC2, RC6, RC7, RC8, RC9, RC10) Entonces Comienza la Venta Siguiente Barra en el Mercado RiskCalc AvgTrueRange (5) End End Si TrendFilter lt TrendFilter11 Entonces Comienza Si MarketPosition 0 y RC1 MinList (RC1, RC2 , RC3, RC3, RC3, RC3, RC3, RC6, RC7, RC8, RC9, RC10) Luego Comienza la Venta Siguiente Barra al Mercado RiskCalc AvgTrueRange (5) End If MarketPosition 0 y RC1 MaxList (RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, , RC8, RC9, RC10) Entonces Comienza a Comprar Siguiente Barra al Mercado RiskCalc AvgTrueRange (5) End End Si BarsSinceEntry gt TradeLenRC Entonces Comienza ExitLong Next Bar en Market ExitShort Next Bar en Market End Mayo 2002, Código TradeStation: Si High lt High1 y High 1 lt High2 y High2 lt High3 y Close lt Open y Close1 lt Open1 y Close2 lt Open2 A continuación, compre mañana en Alto Pare ExitLong Mañana en Bajo Stop Si MarketPosition ltgt 0 y Abierto Mañana gt High Then ExitLong Mañana en Open Si Alta gt High1 y Close Lt Close1 Then SetExitOnClose Junio ​​de 2002, Código TradeStation: Entradas: BarsInTrade (8), ProfitExit (8), LossExit (4) Variables: LongStop (0), ShortStop (0), LongTarget (0), ShortTarget (0), LimitExit 0), StopExit (0) LimitExit (ProfitExit / 2 0,5) / 100 StopExit (LossExit / 5 0,2) / 100 Si MarketPosition 0 Entonces Comienza Si High lt High2 y Close lt Abierto y Abierto Siguiente Bar lt High Then Begin Buy Next Bar at Alto Parar LongStop 1 - StopExit LongTarget 1 LimitExit End Si Bajo gt Bajo2 y Cierre gt Abierto y Abierto Siguiente Barra gt Bajo Luego Comienza a Vender Next Bar en Bajo Stop ShortStop 1 StopExit ShortTarget 1 - LimitExit End End Si MarketPosition 1 Comienza ExitLong Next Bar at EntryPrice LongStop Parar ExitLong Siguiente Bar en EntryPrice LongTarget Límite End Si MarketPosition -1 Luego Begin ExitShort Next Bar en EntryPrice ShortStop Detener ExitShort Siguiente Bar en EntryPrice ShortTarget Límite End Si BarsSinceEntry BarsInTrade1 Luego Comenzar ExitLong Siguiente Bar en Market ExitShort Next Bar en Market End Julio 2002 , Código TradeStation: Si MarketPosition ltgt 1 y Average (Close, 9) Cruza por encima del Promedio (Close, 36) Luego Begin RiskCalc 4 AvgTrueRange (10) 36) Then ExitLong Next Bar en Market If MarketPosition 1 y EntryPrice gt 0 Then ExitLong Next Bar en EntryPrice - RiskCalc Stop Agosto 2002, código TradeStation: Si MarketPosition ltgt -1 Then Sell Next Bar en Close1 2 AvgTrueRange (5) limit Si MarketPosition ltgt 1 Then Buy Next Bar Close1 - 2 AvgTrueRange (5) limit Si MarketPosition 1 Entonces Comienza ExitLong Next Bar en EntryPrice - AvgTrueRange (5) Stop ExitLong Next Bar en EntryPrice 2 AvgTrueRange (5) Limite End If MarketPosition -1 Then Begin ExitShort Next Bar A la entradaPrecio AvgTrueRange (5) Stop ExitShort Next Bar a EntryPrice - 2 AvgTrueRange (5) Límite Septiembre 2002, Código TradeStation: Variables: ProfitDistance (0), RiskCalc (0), MMExport (1) Condición1 Intervalo MinList (Range, Range1, Range2 , Range3) Condition2 Low lt Low1 y High lt High2 Condición3 Bajo gt Low1 y High gt High1 Condición4 Close lt High1 y Close gt Low1 Si MarketPosition 0 y Condition1 y Condition2 and Condition4 Luego Begin Buy Next Bar en Alto Stop ProfitDistance Rango 3 End If MarketPosition 0 y Condición1 y Condición3 y Condición4 Luego Comienza Vendemos Siguiente Barra en Límite Alto ProfitDistance Rango 3 Final Si EntryPrice gt 0 Entonces Comienza ExitLong en Low Stop ExitLong en EntryPrice ProfitDistance Limit ExitShort en EntryPrice - ProfitDistance Limit Fin Octubre 2002, Código TradeStation: Variables: EntryAvg (0), ExitAvg (0), EntryVol (0), ExitVol (0), RiskCalc (0) EntryAvg Promedio (Cerrar, 60) ExitAvg Promedio (Cerrar, 30) EntryVol 2 StdDev (Close, 60) , 30) RiskCalc (EntryAvg EntryVol) - (ExitAvg - ExitVol) Comprar NumCont Contratos Siguiente Bar en EntryAvg EntryVol stop de venta NumCont Contratos Siguiente Bar en EntryAvg - EntryVol Detener ExitLong Mañana a las ExitAvg - ExitVol Detener ExitShort Mañana a las ExitAvg ExitVol Detener EntryAvg MA (Cerrar , 60) ExitAvg MA (Cierre, 30) EntryVol 2 DesvEst (Close, 60) ExitVol 1 DesvEst (Close, 30) RiskCalc (EntryAvg EntryVol) - (ExitAvg - ExitVol) / entrada en Entryavg EntryVol STOP / BuyStopLevel EntryAvg EntryVol comprar alta gt BuyStopLevel BuyPrice Max (Open, BuyStopLevel) / y ecuaciones similares para abreviar ShortStopLevel EntryAvg / - EntryVol corto bajo lt ShortStopLevel ShortPrice Min (Open, ShortStopLevel) SellStopLevel ExitAvg - ExitVol Vender bajo lt SellStopLevel SellPrice Min (Open, SellStopLevel) CoverStopLevel ExitAvg ExitVol cubierta de la alta Gt CoverStopLevel CoverPrice Max (Open, CoverStopLevel) Noviembre 2002, Código TradeStation: Condición1 CloseW (2) gt CloseW (1) y CloseW (1) gt C y C2 gt C1 y C1 gt C Condición2 CloseW (2) Y CloseW (1) lt C y C2 lt C1 y C1 lt C Si Condition1 True y MarketPosition 0 Entonces Buy (quotGo longquot) en open Si Condition2 True y MarketPosition 0 Then Sell (quotGuard) en open Variables: TrailingStop (True) BarsInTrade (8), ProfitExit (4), LossExit (1.6), LongStop (0), ShortStop (0), LongTarget (0), ShortTarget (0), Top (0), Bottom (0) Si BarNumber 1 Comienza ProfitExit Exceso de Ganancia / 100 Exceso de Pérdida Exceso de Pérdida / 100 LongStop 1 - Exceso de Pérdida Pérdida de Pérdida 1 Pérdida de Pérdida Pérdida de Pérdida 1 Pérdida de Pérdida Pérdida de Pérdida 1 Pérdida de Pérdida Pérdida de Pérdida 1 (QuotL-Trailquot) Siguiente barra en el punto de inicio LongStop Stop End Else ExitLong (quotL-Stopquot) Barra siguiente en EntryPrice LongStop Stop ExitLong (quotL-Trgtquot) Barra siguiente en EntryPrice LongTarget Limit End If MarketPosition -1 Then Begin Si TrailingStop True Then Begin Bottom MinList (abajo, bajo) ExitShort (Quots-Trailquot) Siguiente Bar en la parte inferior campo corto tope final Else ExitShort (Quots-Stopquot) Siguiente Bar en EntryPrice campo corto de parada ExitShort (Quots-Trgtquot) Siguiente Bar en EntryPrice ShortTarget Límite final Si BarsSinceEntry BarsInTrade 1 a continuación, Comenzar ExitLong (quotL-Timequot) Bar siguiente en Market ExitShort (quotS-Timequot) Bar siguiente en Market End End Diciembre 2002, Código TradeStation: Variables: RandomTrigger (0), ShortVol (0), LongVol (0), ShortLookBack (10) , LongLookBack (63), ShortTrend (0), LongTrend (0), LongTrendDir (0) ShortVol AvgTrueRange (ShortLookBack) LongVol AvgTrueRange (LongLookBack) Si ShortVol gt LongVol Entonces ShortTrend 1 ShortTrend Else -1 LongTrend media (Close, 80) Si LongTrend Entonces gt LongTrend20 LongTrendDir 1 Else LongTrendDir -1 Si MarketPosition 0 y 1 y ShortTrend RandomTrigger 1 Luego de comenzar Si Fecha lt 1.000.401 Entonces Compra en Cerrar Si Fecha gt 1.000.401 luego vender al Cierre final Si MarketPosition ltgt 0 luego comenzar ExitLong al (EntryPrice - ShortVol) Detener ExitLong al (EntryPrice 3 ShortVol) Límite ExitShort al (EntryPrice ShortVol) parada ExitShort al (EntryPrice - 3 ShortVol) límite Si BarsSinceEntry gt ShortLookBack -1 luego comenzar ExitLong en Cerrar ExitShort en Cerrar Fin Fin enero de 2003, código de TradeStation: Si Cerca gt (Promedio (Cerrar, 60)) StdDev (Close, 60)) Entonces Compra en Market If Close lt (Promedio (Cerrar, 60) - StdDev 0), YestHistVol (0), DeltaHistVol (0), al pasado (0) YestHistVol HistVol HistVol DesviaciónEstándar C, 30) DeltaHistVol ((HistVol - YestHistVol) / HistVol Si CurrentBar 1 Y al pasado 20 de revisión retrospectiva al pasado (1 DeltaHistVol) al pasado maxlist (lookback , 20) LookBack MinList (LookBack, 60) Si Cerrar gt Lo más alto (Alto, LookBack) 1 Luego comprar en el mercado Si Cerrar lt más bajo (LookBack) 1 Entonces vender en el mercado Mayo 2004, código MetaStock: Para crear la prueba del sistema, Abra el probador en el menú Herramientas. Seleccione una nueva prueba e introduzca las siguientes fórmulas para los pedidos específicos. (C, 10, W)) Movimiento (C, 10, W)) Cierre Long: Cruz (Movimiento C, 7, W) (Mov (C, 7, W)) Movimiento (C, 10, W)) Cerrar Cuerpo: Para crear la prueba del sistema, abra el comprobador en el menú Herramientas. Seleccione una nueva prueba e introduzca las siguientes fórmulas para los pedidos específicos. (Bajo, Longitud, - NumDevsDn) valor1 TLNuevo (Fecha1, Tiempo1, BajoBand1, Fecha, Hora, BajoBanda) si la barra actual (CurrentBar) Gt 1 y Low cruza bajo LowerBand entonces Buy (quotBBandLEquot) siguiente barra Market if Cerrar gt EntryPrice luego Vende esta barra en Cerrar si BarsSinceEntry 20 luego vende esta barra en Cerrar Para crear la prueba del sistema, abre el probador en el menú Herramientas. Seleccione una nueva prueba e introduzca las siguientes fórmulas para los pedidos específicos. (1, Ref (bc, -1), O) Código MetaStock para el Sistema de Negociación de Futuros (B) Laboratorio Debido a que este sistema utiliza una señal de entrada que puede ser verdadera para varias barras en una fila, la versión de MetaStock anterior a 8.0 no puede contar con precisión cuánto tiempo el comercio ha estado activo. Por lo tanto, las fórmulas para este sistema sólo son válidas en el MetaStock 8.0 y posteriores. Para crear la prueba del sistema, abra el comprobador en el menú Herramientas. Seleccione una nueva prueba e introduzca las siguientes fórmulas para los pedidos específicos. Comprar Orden: hgtref (hhv (h, 55), - 1) Orden de venta: x: Simulation. CurrentPositionAge llt ref (llv (l, 55), - 1) Código: Este sistema está diseñado para funcionar con datos semanales. Para crear la prueba del sistema, abra el comprobador en el menú Herramientas. Seleccione una nueva prueba e introduzca las siguientes fórmulas para los pedidos específicos. Las fórmulas a continuación son para la versión 7.2 y anteriores. Largo: bc: ADX (14) lt30 Y Cruz (Mov (C, 30, S), Mov (C, 60, S) Mov (C, 60, S)) Mov (C, 60, S)) Si (BarsSince (bc) lt10, LltRef (LLV (L, 60) : ADX (14) lt30 Y Cruz (Mov (C, 60, S), Mov (C, 30, S)) (C, 30, S)) Para las versiones 8,0 y 8,0, Más adelante, las fórmulas pueden ser simplificadas un poco, y al mismo tiempo, hechas para exactas a las intenciones del sistema. A continuación se muestran las fórmulas 8.0. Compra Orden: ADX (14) lt30 Y Cruz (Mov (C, 30, S), Mov (C, 60, S)) Orden De Venta: Si (Simulation. CurrentPositionAgelt10, LltRef (LLV (L, 60) , Mov (C, 30, S)) Movimiento (C, 60, S)) Comprar a corto plazo: ADX (14) lt30 Y Cruz Orden de Cubierta: Si (Simulation. CurrentPositionAgelt10, HgtRef (HHV (H, 60), - 1), Mov (C, 30, S) gtMov (C, 60, S)) Agosto 2004, MetaStock código: Para su uso en un asesor experto. Para usarlos, abra el asesor experto en el menú Herramientas. Seleccione Nuevo y luego vaya a la pestaña de símbolos. Para cada una de las siguientes fórmulas, haga clic en Nuevo para crear un nuevo símbolo. Introduzca el nombre y la fórmula. A continuación, seleccione la ficha de gráficos para establecer el símbolo, el color y la ubicación deseada. Nombre: Ingrese Fórmula Larga: r: RSI (14) bc: Cruz (r, 75) sc: Cruz (25, r) comercio: Si (PREV0, Si (bc, , 0, PREV1)) trade1 Nombre: Introduzca fórmula corta: r: RSI (14) bc: Cruz (r, 75) sc: Cruz (25, r) Si (bc OR (PREV20), 0, PREV1)) trade1 Nombre: Exit Long Fórmula: r: RSI (14) bc: Cruz (r, 75) sc: Bc, 1,0), Si (sc OR (PREV20), 0, PREV1)) Cruz (comercio0,0,5) Nombre: Salida Fórmula corta: r: RSI (14) 25, r) comercio: Si (PREV0, Si (sc, 1,0), Si (bc OR (PREV20), 0, PREV1)) Cruz (trade0,0.5) Las mismas fórmulas enumeradas arriba pueden ser puestas en las columnas de Una exploración. Coloque cada uno en una fórmula separada y utilice la siguiente fórmula para el filtro: cola Y colb Y colc Y frío Las fórmulas también se pueden utilizar en una prueba del sistema. No se requieren cambios para ello. Junio ​​de 2006, tymoraPRO software código: Programa TymoraSampleIndicatorChannelMidPoint // Debe tener la palabra quotIndicatorquot en el encabezado del programa const IndName ChnMidP var tmpHi, tmpLo, curHi, curLo, prvMidP, MidP, PS, PV, MM, LS: barras extendidasToUse, rColor: entero Band1: Función entero init (ChartNo, TF: Entero AssetN: String): entero // esta función es llamada primero por tymoraPRO y debe inicializar todas sus variables, etc // ChartNo 0..35, TF (timeFrame) 1Day. 71min, AssetN assetname // si esta función devuelve nada excepto 0 tymoraPRO ignorará el indicador para esta ejecución var i: integer cfgs: cadena begin // El código de inicialización va aquí SetName (IndName) Band1: AddBand (ChartNo) SetBandScale (Band1,0) //set scale to price SetBandStyle(Band1,2,psSolid) tmpHi : 0 tmpLo : 0 curHi : 0 curLo : 0 barsToUse : 50 rColor : clGreen cfgs : GetInitParams(ChartNo, IndName) if (cfgs ltgt ) then Begin try barsToUse : strtoint(cfgs) except barsToUse : 50 end End //if (barsToUse 0) then barsToUse : OptimalCycle(ChartNo, TF)4 //if (barsToUse 0) then barsToUse : 50 ReturnAssetInfo(AssetN, PS, PV, MM, LS) result : 0 end function main(ChartNo, TF: Integer AssetN: String istemp: boolean): integer //this function is called first by tymoraPRO and should initialize all your variables, etc //ChartNo 0..35, TF (timeFrame) 1Day. 71min, AssetN assetname // if (istemp true) this is a temporary newbar (the current uncompleted bar) //indicator can also be customized based on ChartNumber, TimeFrame, and/or AssetName var i, volup, voldn, dt, tm, ok: integer op, hi, lo, cl, pcl, useHi, useLo, useMidP: extended hifirst: boolean begin // main code goes here if (not istemp) then Begin tmpHi : 0 tmpLo : 0 if (curHi ltgt 0) then Begin ok : BarData(ChartNo, barsToUse, dt, tm, op, hi, lo, cl, volup, voldn, hifirst) if (ok -1) or CompPrc(curHi, hi, PS,) or CompPrc(curLo, lo, PS,) then curHi : 0 End if (curHi 0) then Begin curHi : 0 curLo : 0 for i : 0 to barsToUse-1 do begin BarData(ChartNo, i,dt, tm, op, hi, lo, cl, volup, voldn, hifirst) if (curHi 0) or (curHi lt hi) then curHi : hi if (curLo 0) or (curLo gt lo) then curLo : lo end End PrvMidP : MidP MidP : (curHicurLo)/2 if (MidP gt PrvMidP) then rColor : clGreen else if (MidP lt PrvMidP) then rColor : clRed BandAddXY(Band1,NewChartX(ChartNo, istemp),MidP, rColor, istemp) End if istemp then Begin if (tmpHi 0) then Begin for i : 0 to barsToUse-2 do begin BarData(ChartNo, i,dt, tm, op, hi, lo, cl, volup, voldn, hifirst) if (tmpHi 0) or (tmpHi lt hi) then tmpHi : hi if (tmpLo 0) or (tmpLo gt lo) then tmpLo : lo end End useHi : tmpHi useLo : tmpLo BarData(ChartNo,- 1,dt, tm, op, hi, lo, cl, volup, voldn, hifirst) //new temporary bar if (hi gt useHi) then useHi : hi if (lo lt useLo) then useLo : lo if ((useHiuseLo)/2 gt MidP) then rColor : clGreen else if ((useHiuseLo)/2 lt MidP) then rColor : clRed BandAddXY(Band1,NewChartX(ChartNo, istemp),(useHiuseLo)/2,rColor, istemp) End result : 0 end function afterdraw(ChartNo, TF: Integer AssetN: String FirstValueIndex, LastValueIndex: integer): integer //this routine is called in order to add any additional text or drawing on the final chart begin // additional chart annotation goes here result : 0 end function cleanup(ChartNo, TF: Integer AssetN: String): integer // perform any variable cleanup and other stuff here, return 0 if all okay begin // final cleanup code goes here (ie. freeing created bands) FreeBand(Band1) result : 0 end Copyright copy 2000-2008, Active Traderreg Magazine, Chicago, IL