Revista Del Sistema De Comercio

TRADING SYSTEMS AUTOMATING FX TRADING STRATEGIES Después de haber escrito una serie de artículos sobre lsquoBuilding Robusto FX Trading Systemsrsquo (FX Trader Magazine de abril de 2009 a julio de 2010), una adición natural a esa serie está en la automatización. En muchos mercados, como los futuros, la ejecución es relativamente simple. Para vender SampP Futures, hay un mercado central (el CME) y un tipo. Para vender GBPCHF, hay innumerables corredores, bancos y plataformas de comercio electrónico que puede utilizar, todos con tasas potencialmente diferentes. También podría vender GBPCHF lsquodirectrsquo o ir a través de lsquothe legsrsquo, comprar EURGBP y vender EURCHF, o vender GBPUSD y vender USDCHF. Esto es lo que hizo ser un creador de mercado en los escritorios de divisas en el 80rsquos y 90rsquos un arte por no hablar de comercio de corredores de voz donde se tenía que reconocer la voz del corredor gritando la tasa que quería el comercio, entre la mitad de un Docena otros, en apenas un par de la modernidad, con el distribuidor al lado de usted que tiene un número similar de corredores que gritan hacia fuera los precios para el par de la modernidad él negoció. Aunque el mundo ha recorrido un camino muy largo desde esos días, la ejecución de FX es todavía mucho un arte itrsquos acaba de evolucionar. Hoy en día, la construcción de una solución de comercio automatizado robusto y eficiente ya no depende de buenas relaciones con sus corredores, un oído agudo y las reacciones rápidas de un rayo, para alcanzar la mejor tasa antes de que alguien más lo hace. Hoy en día requiere el dominio de un nuevo conjunto de habilidades informáticas y tecnológicas. Con el software adecuado, el hardware y el conocimiento del mercado, la ejecución de cualquier estrategia de FX se puede mejorar y en el comercio, esto puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Aunque se puede gastar mucho dinero en una solución, lo siguiente esboza una solución robusta dentro del presupuesto de la mayoría de los comerciantes individuales. Liquidez Mientras que FX es discutible el mercado más líquido en el mundo esto es solamente verdadero para los pares principales de la modernidad, durante la tarde de Londres. Si uno quería ejecutar EURNOK a las 3 de la mañana, ciertamente wouldnrsquot mantenga true. TRADING SYSTEMS Conozca sus monedas En el último artículo hemos examinado la similitud de la distribución de volumen y rangos a través de pares de divisas. Examinamos cómo son similares a lo largo del día de negociación de 24 horas, incluso las monedas como el dólar australiano y el yen japonés tienen los volúmenes más grandes y los intervalos horarios durante la tarde de Londres, cuando los tres principales centros comerciales de Europa, Londres y los EE. UU. Todos activos, en contraposición a sus propias zonas horarias nativas. Después de explorar la comunidad, este artículo ahora explora las diferencias clave entre cada par de divisas, que pueden ser ampliamente categorizados en: zonas horarias, liquidez, volatilidad y tasas de interés. Una comprensión de estas diferencias, que dan a cada par de divisas sus características únicas, es importante para determinar si el uso de diferentes parámetros es lsquocurve fittingrsquo o realmente teniendo en cuenta las características únicas y cuantificables de cada mercado. Si los datos durante una prueba de retroceso eran tendencias, entonces los diferentes parámetros probablemente parecen ser mejores que un par de divisas que se estaba moviendo hacia los lados durante el período de prueba. Sin embargo, eso no es indicio de que los pares de divisas seguirán tendiendo o moviéndose de lado en el comercio real, por lo que una buena comprensión de por qué funciona un sistema es vital, si itrsquos va a ser robusto y seguir trabajando en el futuro. Todos los horarios se expresan en la hora local de Londres, a menos que se indique lo contrario. Zonas de Tiempo Sabemos que la tarde de Londres tiene los mayores rangos y volúmenes para todos los pares de divisas, sin embargo, también sabemos que los eventos de noticias y datos económicos que afectan a una determinada moneda casi siempre se producen durante esa zona de tiempo currencyrsquos nativo. También sabemos que las monedas se negocian en parejas, por lo que un movimiento en GBPJPY a las 2 am es más probable que sea un movimiento Yen y un movimiento a las 10 am es más probable que sea un movimiento Sterling. El futuro del diseño del sistema comercial a mediados de 1990 fue Una era de oro para el negocio del sistema comercial. Vendedores de sistemas como Keith Fitschen, Randy Stucky y Mike Barna prosperaron. La mayoría de estos sistemas fueron o seguimiento de tendencias, índice, ruptura de volatilidad y variaciones de puntos de pivote. Cientos de copias de un sistema de comercio se vendieron durante este tiempo. Algunos desarrolladores intercambiaron sus propios sistemas y ganaron dinero. Los desarrolladores aprendieron que los que compraron sus sistemas a menudo huían de la adversidad, incluso en el camino hacia mayores beneficios, y dejarían de comercializar un sistema en medio de su primera reducción. El modelo de negocio era relativamente simple. Los sistemas fueron vendidos como software. Los clientes comprarían el sistema, lo cambiarían hasta esa primera reducción y luego se detendrían. Un precio típico para un sistema comercial era de 1.000 a 2.000. Los vendedores podrían vender estos sistemas para esto sabiendo que sólo 10 o más de los clientes seguirían operando después de una reducción. Esto permitió que el vendedor siguiera comercializando el sistema incluso en mercados pequeños sin preocupación de saturación. Si se vendían 100 sistemas que cuestan 2.000 cada uno, el vendedor hizo 200.000, pero debido a que sólo 10 personas eran capaces de seguir con el sistema, las ineficiencias que aprovechó se mantuvo. Incluso si en el mejor de los casos se vendieron 1.000 ejemplares, la recaudación de 2 millones, 100 personas que comercian 200-300 lotes tendría un impacto mínimo, si existe, en un mercado líquido como los índices bursátiles. A pesar de que los secretos son considerados queridos en la industria comercial. La mayoría de los vendedores vendieron sistemas completamente revelados. Esto se convirtió en una clave para el éxito. Si los clientes no entendían un sistema comercial o no tenían acceso a su lógica, se hizo muy fácil desconectar el enchufe en el momento en que el sistema dejó de funcionar. Hoy en día, la mayoría de los sistemas son arrendados con lógica no revelada. Aunque esto es más barato para el cliente, los que negocian los sistemas se convierten en las manos débiles del mercado. La gente se apresura a abandonar una posición perdedora. Tanto la reducción como los mayores factores de pérdida de trademdashkey que muchas personas usan para determinar si un sistema vale o no un valor negociable son predictores pobres de la fiabilidad de un sistema. En general, cuanto menor sea la reducción o la mayor pérdida de comercio, menor será la probabilidad de que el sistema funcione en el futuro. Al desarrollar una estrategia de negociación, itrsquos importante centrarse en la lógica de la base, y no sólo métricas de rendimiento. Simple Harmony, que desarrollé en 2005, fue un sistema de seguimiento de tendencias de cesta que ha sido clasificado entre los 10 primeros por el seguimiento independiente del sistema Futures Truth desde su lanzamiento. Una versión modificada, llamada Trend Harmony, tenía unos 40 menos drawdowns que Simple Harmony debido a los filtros. Por ejemplo, se empleó la lógica mecánica para filtrar operaciones durante la cuarta onda de una secuencia de impulso de Elliott Wave. Otra versión comercializada en múltiples marcos de tiempo. Ambos sistemas funcionaron peor, después de la liberación, que el sistema original. Otro ejemplo clásico es un sistema intermercado de comercio de bonos del Tesoro. El concepto de divergencia entre mercados se basa en los bonos T de 30 años y en el promedio de Philadelphia Utility, de la siguiente manera: Si los Bonos lt Promedio (TBond, 6) y UTY gt Promedio (UTY, 20) TBond, 6) y UTY lt Promedio (UTY, 20) luego vender en abierto Este sistema es simple pero sorprendentemente eficaz. Desde el 22 de septiembre de 1987, aunque el 7 de agosto de 2014, incluyendo 50 por comercio por resbalones y comisiones, el sistema hizo 250.768,75 negociando un lote con 60,3 operaciones ganadoras y un promedio de ganancias de 1,967,30. La reducción máxima intradía fue de 22.131,00. La reducción es un poco alta, pero el sistema se ha mantenido robusto, funcionando bien desde su publicación original en 1998. Related Articles