Desarrollo De Un Sistema De Comercio Paso A Paso

5 Pasos para Desarrollar un Sistema de Negocio Se necesita tiempo y experiencia para construir un sistema de comercio exitoso que puede generar operaciones consistentemente rentables, pero Alexander Nekritin de TradingMarkets enumera los primeros pasos a continuación para empezar. 1. Back-Testing Cada sistema de comercio tiene que tener un borde. El borde es lo que debe hacer que su sistema tenga una expectativa positiva. En otras palabras, debe ser rentable a largo plazo. Vamos a entrar en los cálculos y conceptos erróneos comunes acerca de la expectativa más tarde. Pero por ahora es sólo importante entender que una ventaja idealmente haría rentable el sistema a largo plazo y le haría más probable ganar dinero que perder dinero en un tamaño de muestra suficientemente grande de operaciones. 2. Co-linealidad del indicador Al seleccionar un borde, es muy importante no sobre-optimizar o ajustar los datos. Un error común que la gente hace cuando desarrolla un sistema es usar dos indicadores similares o de confirmación y optimizarlos. Esto hace que el sistema se vea muy bien históricamente sin embargo, el sistema no lo hará tan bien en el futuro. Los indicadores se dividen en cinco tipos: Ejemplos de cada tipo de indicador: Tendencia Promedios móviles, volumen ADX Volumen en balance, acumulación / distribución Sobrecarga / sobreventa CCI, RSI Momentum estocástico, tasa de cambio Volatilidad Bandas de Bollinger, bandas de Keltner 3. Robustez del sistema También es importante que el borde sea robusto. Un sistema es robusto cuando mantiene una expectativa positiva. El sistema debe ser probado en un movimiento hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Muchos sistemas de seguimiento de tendencias tienen un buen desempeño cuando las tendencias del instrumento, pero tampoco lo hacen cuando el instrumento está en un período lateral. Es crucial que el período se tenga en cuenta durante las pruebas de espalda. 4. Cantidad a la prueba posterior Recomiendo back-testing en por lo menos 2000 barras. Si vuelves a probar un sistema en los gráficos diarios recomiendo usar 10 años. En los gráficos intra-día, recomiendo volver a probar los sistemas en la medida en que su proveedor de datos lo permita. Esto suele ser de seis meses a un año. 5. Volver programas de prueba Es importante utilizar software de nivel profesional con capacidades de back-testing al desarrollar su sistema. Por nombrar algunos: MetaStock, BigTrends MetaStock Toolkit. TradeStation. Post a Comment Próximas Conferencias Contáctenos10 Pasos para construir un gran sistema de comercio de valores 10 Bloques de construcción para un sistema de mercado de valores profesional Después de haber pasado por la educación del mercado de valores en el análisis fundamental y técnico que estará listo para comenzar a crear su Mercado de Comercio . Por supuesto cualquier buen servicio educativo en el espacio de las acciones / seguridad debe ayudarle a crear este sistema usted mismo. Desarrollar un sistema de comercio de valores se trata de combinar la lógica, el conocimiento, la experiencia, el arte y la ciencia. Su sistema tendrá que funcionar bien (más de 6 en promedio por año) tanto históricamente como se espera que tenga un buen desempeño en el futuro al menos para el período de tiempo en el cual usted espera usarlo. El 8220Nirvana8221 de un sistema de comercio es que tendría que funcionar bien y necesita poco 8220userinterpretación8221 para que funcione. Esto significaría el uso de 8220trading robots8221 o un método mecánico. No recomiendo un robot comercial que pondría sus oficios para usted ya que esto esencialmente tomar cualquier decisión sobre la toma de decisiones de sus manos. Sin embargo, debe utilizar un método mecánico (computadora) para ayudarle a probar sus sistemas y crear las señales de compra y venta para usted. En este contexto, sus sistemas tendrían los siguientes requisitos. Un buen sistema de comercio de acciones tendrá que ser probado de nuevo para demostrar que funcionó en el pasado. Esto nos daría un elemento de prueba de que la lógica sobre la que basamos nuestras suposiciones son funcionales. Un buen sistema nos permite comerciar con menos emoción proporcionando una ventaja de mercado. La emoción es conocida por ser el culpable de muchos errores y pérdidas comerciales. La automatización de la investigación fundamental de las poblaciones nos ahorrará mucho tiempo. La automatización del Análisis de Indicadores Técnicos también limitará la lista para permitirnos concentrarnos solamente en nuestros candidatos preferidos. Paso 1 8211 Obtener educado Tome un curso de alta calidad de la bolsa de formación. Este sitio tiene un módulo de 10 cursos de formación de acciones. Cubriendo el análisis fundamental y técnico. Para obtener ayuda sobre la elección de una educación de mercado de valores de calidad lea esta revisión de la formación del mercado de valores. Paso 2 8211 Elija su marco de tiempo favorito para el comercio / la inversión Si usted tiene el tiempo para sumergirse completamente en el mercado de valores es posible que desee intercambiar plazos más cortos (días a semanas). Si usted tiene un trabajo a tiempo completo y menos tiempo libre disponible, es posible que desee intercambiar períodos de tiempo más largos y sólo vigilar sus acciones sobre una base semanal. Paso 3 8211 Elija sus mercados favoritos Como comerciante activo usted debe elegir sus mercados de acciones sabiamente. Si desea estar activo (verificación de sus acciones intra-día o sobre una base diaria), entonces puede ser prudente para el comercio de un mercado de valores que no está en su zona horaria. Por ejemplo, el Sr. Smith tiene un trabajo de día ocupado y sólo tiene tiempo libre por la noche. El Sr. Smith tiene su sede en la India. Normalmente querría comerciar con la Bolsa India. Pero en realidad los mercados europeos podrían ser una buena opción ya que se abren cerca del final de su jornada laboral. Por lo tanto, puede dedicar y concentrar su tiempo libre en el mercado de valores en cuestión. Si usted es un comerciante menos activo, entonces podría ser prudente para el comercio de la bolsa en su propia zona de tiempo, ya que puede tener la ventaja de ser capaz de detectar las empresas exitosas en su país e investigar más con su 8220Local Knowledge8221. Paso 4 8211 Entender cuál es su objetivo de beneficio ¿Cuál es su objetivo? Los comerciantes activos deben esperar mayores ganancias / beneficios, ya que van a pasar más tiempo en el mercado. Los comerciantes menos activos podrían esperar un rendimiento ligeramente inferior como el comercio por no estar tan centrado. Pero lo que es un buen objetivo. No creo que los artistas estafa de 8220Penny Stocks Newsletters8221 y los vendedores de 8220Microcap Stocks8221 en el mundo real 100 o 1000 beneficios no son realistas, de hecho es irresponsable que promoverían sus servicios de esta manera. Warren Buffet ha promediado un poco más de 24 vueltas anuales en toda su carrera. Eso es sólo 2 por mes. Realista debe elegir esto como un objetivo superior viable. Paso 5 8211 Seleccione su favoritos Pantallas Fundamentales Capitalización, Ganancias Por Acción, Aceleración de Ganancias, Incremento de ingresos de 5 años, Razón de Ganancias de Precio. Si estos términos son simplemente nociones vagas a su, por favor regrese al paso 1. Paso 6 8211 Seleccione sus Indicadores de Mercado de Valores preferidos utilizando el análisis técnico ¿Qué gráficos debe usar ¿Qué indicadores debe utilizar Indicadores de precios el estudio de indicadores de gráfico basado en precios o Osciladores Conocidos como estocásticos, la fuerza relativa (RSI), la tasa de cambio (ROC), los promedios móviles (MA), la media móvil de convergencia de convergencia (MACD), SAR parabólico, índice de movimiento ADX dirección media. Estudio de volumen comprensión cómo el nivel de volumen tiene una relación con el precio y cómo el precio tiene una relación con el volumen. Estudio de los indicadores de volumen de precios en volumen de equilibrio (OBV), flujo de dinero de Chaikins, volumen segmentado en el tiempo (TSV), MoneyStream. Paso 7 8211 Convierte tus decisiones anteriores en reglas específicas Cuantifica tus opciones de las pantallas fundamentales y las pantallas de análisis técnico. ¿Cuándo el promedio móvil de 10 días cruza el promedio móvil de 20 días y se mantiene por encima del precio durante 2 días Cuando RSI tiene por encima del RSI 5 días Promedio móvil durante 2 días ¿En qué momento se vende Cuando MACD se vuelve negativo Cuando usted Vea una divergencia negativa en el Flujo de Dinero Paso 8 8211 Ejecute sus reglas y pruebe de nuevo Usando el software de prueba posterior puede comenzar a implementar sus reglas y ver si realmente funcionan históricamente. Este es un tema fascinante e inmersivo. Un excelente software de back-testing que utilizo se llama stock finder. Si los sistemas producen los objetivos que espera, vaya al paso 9. Paso 8 8211 Deje que sus reglas se ejecuten Deje que sus reglas funcionen durante una semana o dos para ver si sigue funcionando. Paso 8211 Ir o No Ir Si es exitoso 8211 Implementar el sistema 8211 Si no tiene éxito 8211 ajustar el sistema y empezar de nuevo desde el paso 5. Si su regla está funcionando, a continuación, implementar su sistema, comience a cambiarlo. Si no es posible que necesite afinar el sistema. Los mejores sistemas han sido refinados una y otra vez para eliminar errores lógicos y mejorar el porcentaje de operaciones ganadoras y el de los beneficios por comercio. Los resultados de un gran sistema de comercio de valores La construcción y funcionamiento de un sistema de comercio lleva tiempo, una mente lógica y paciencia. Muchos comerciantes exitosos han comenzado a hacer pérdidas porque a través del aburrimiento se han desviado de su sistema ganador o estrategia. Trate de no cometer el mismo error. Los resultados serán beneficios y muchos de ellos. Buena suerte y que el comercio sea con usted. Comentarios de Facebook: Nota importante: Riesgos del mercado de valores El mercado de valores puede bajar y subir. Recomendamos que si usted está interesado en invertir su propio dinero en el mercado de valores que buscan educarse al nivel más alto posible antes de invertir. Liberado Stock Trader no pretende asegurar que invertir en el mercado de valores es fácil. No hay dinero fácil en el mercado de valores. Se necesita mucho trabajo. Cualquiera que prometa riquezas instantáneas en el mercado de valores no debe creerse. Hay un riesgo considerable de pérdida financiera si usted no sabe lo que está haciendo. Tener una estrategia de gestión de riesgos en su lugar. En caso de duda, no invierta. Educación independiente e imparcial Este es un recurso independiente e imparcial para aprender a operar en el mercado de valores. Liberated Stock Trader no recibe pagos de ninguna compañía cuyas acciones son discutidas y no promueve acciones particulares. Si el autor tiene una acción que será revelado en el artículo. Política de PrivacidadCómo desarrollar un sistema de comercio rentable En este artículo le explicaremos cómo desarrollar un sistema de comercio rentable en cinco pasos: Paso 1: Seleccione un mercado y un marco de tiempo Paso 2: Definir reglas de entrada Paso 3: Definir reglas de salida Paso 4 : Evaluar su sistema Paso 5: Mejorar el sistema Let8217s echar un vistazo más de cerca a estos pasos. Paso 1: Seleccionar un mercado y un marco de tiempo Cada mercado y cada período de tiempo se pueden negociar con un sistema. Pero si usted quiere mirar a 50 diferentes mercados de futuros y 6 grandes plazos (por ejemplo, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min y diario), entonces usted necesita para evaluar 300 opciones posibles. A continuación le ofrecemos algunas sugerencias sobre cómo limitar sus opciones: Aunque puede negociar todos los mercados de futuros, le recomiendo que se adhiera a los mercados electrónicos (por ejemplo, e-mini SampP y otros índices, bonos del Tesoro y notas, divisas, etc.). Por lo general estos mercados son muy líquidos, y usted no tiene problemas para entrar y salir de un comercio. Otra ventaja de los mercados electrónicos es las comisiones más bajas: Espere pagar al menos la mitad de las comisiones que paga en los mercados no electrónicos. A veces la diferencia puede ser tan alta como 75. Cuando se selecciona un menor plazo (menos de 60 minutos) su beneficio promedio por comercio es generalmente comparativamente bajo. Por otro lado, usted obtiene más oportunidades comerciales. Al negociar en un marco de tiempo más grande sus beneficios por el comercio serán más grandes, pero usted tendrá menos oportunidades que negocian. A usted le corresponde decidir qué horario le conviene mejor. Los plazos más pequeños significan ganancias más pequeñas, pero también un riesgo menor. Cuando usted está comenzando con una pequeña cuenta comercial, entonces usted puede ser que desee seleccionar un pequeño marco de tiempo para asegurarse de que no se sobretraducir su cuenta. La mayoría de los sistemas comerciales rentables usan períodos de tiempo más grandes como diarios y semanales, pero prepárense para menos acciones comerciales y mayores tiradas. Paso 2: Definir las reglas de entrada Let8217s simplificar los mitos de 8220entry rules8221: Básicamente hay 2 tipos diferentes de configuraciones de entrada: Tendencia de seguimiento: Cuando los precios están subiendo, usted compra, y cuando los precios están bajando, usted vende. Swing-trading: Cuando los precios se están negociando a un extremo (por ejemplo, la banda superior de un canal), usted vende, e intenta atrapar el pequeño movimiento mientras los precios se están moviendo de nuevo a 8220normalcy8221. Lo mismo se aplica para la venta. En mi opinión, el swing de comercio es en realidad uno de los mejores estilos comerciales para el comerciante de principios para obtener sus pies mojados. Por el contrario, el comercio de tendencias ofrece un mayor potencial de beneficios si un comerciante es capaz de captar una tendencia importante del mercado de semanas o meses, pero pocos son los comerciantes con suficiente disciplina para mantener una posición durante ese período de tiempo sin distraerse. La mayoría de los indicadores que encontrará en su software de gráficos pertenecen a una de estas dos categorías: Usted tiene indicadores para identificar tendencias (por ejemplo, Promedios móviles) o indicadores que definen situaciones de sobrecompra o sobreventa y, por lo tanto, le ofrece una configuración comercial para un swing de corto plazo comercio. Así que don8217t se confunden por todas las posibilidades de entrar en un comercio. Sólo asegúrese de que entiende por qué está utilizando un determinado indicador o lo que el indicador está midiendo. Un ejemplo de una simple estrategia de negociación swing se puede encontrar en el próximo capítulo. Paso 3: Definir las reglas de salida Let8217s mantenerlo simple aquí, también: Hay dos reglas de salida diferentes que desea aplicar: Stop Loss Rules para proteger su capital y Profit Taking Exits para realizar sus beneficios Las dos reglas de salida se pueden expresar de cuatro maneras: Un porcentaje de la volatilidad (por ejemplo, 50 del movimiento diario promedio) o Un tiempo de parada (por ejemplo, la salida después de 3 días) Yo don8217t recomendar Utilizando una cantidad fija en dólares, porque los mercados son muy diferentes. Por ejemplo, el gas natural cambia un promedio de unos pocos miles de dólares por día por contrato, sin embargo, los eurodólares cambian un promedio de unos pocos cientos de dólares al día por contrato. Es necesario equilibrar y normalizar esta diferencia al desarrollar un sistema de comercio y probarlo en diferentes mercados. Esa es la razón por la que siempre debe usar porcentajes para paradas y objetivos de ganancias (por ejemplo, 1 parada) o una parada de volatilidad en lugar de una cantidad fija en dólares. Una parada de tiempo te saca de un comercio si no se mueve en cualquier dirección, por lo tanto liberar su capital para otros oficios. Paso 4: Evaluar su sistema La primera cifra a buscar es el beneficio neto. Obviamente, usted quiere que su sistema genere ganancias. Pero don8217t ser frustrado cuando durante la etapa de desarrollo de su sistema de comercio muestra una pérdida tratar de revertir sus señales de entrada. En nuestro sitio web rockwelltrading ya aprendió que el comercio es un juego de suma cero: Así que si vas largo a un cierto nivel de precios, y pierdes, intenta ir corto en su lugar. Muchas veces esta es la manera más fácil de convertir un sistema perdedor en uno ganador. La siguiente figura que usted quiere mirar es la ganancia media por comercio. Asegúrese de que este número es mayor que el deslizamiento y las comisiones, y que hace que su comercio vale la pena. El comercio es todo sobre riesgo y recompensa, y desea asegurarse de obtener una recompensa decente por su riesgo. Echa un vistazo al Factor de Beneficio (Ganancia Bruta / Pérdida Bruta). Esto le dirá cuántos dólares es probable que gane por cada dólar que pierde. Cuanto mayor sea el factor de beneficio, mejor será el sistema. Un sistema debe tener un factor de ganancia de 1,5 o más, pero tenga cuidado cuando vea los factores de beneficio por encima de 3,0, porque podría ser que usted sobre-optimizado el sistema. Aquí están algunas características más que usted puede ser que desee considerar además del beneficio neto de un sistema: Muchos sistemas de comercio provechosos consiguen un beneficio neto agradable con un porcentaje ganador algo pequeño, a veces incluso debajo de 30. Estos sistemas siguen el principio 8220Cut sus pérdidas cortas y dejan Sus beneficios run8221. Sin embargo, USTED necesita decidir si usted puede estar 7 perdedores y solamente 3 ganadores en 10 comercios. Si desea ser 8220right8221 la mayor parte del tiempo, entonces usted debe elegir un sistema con un alto porcentaje de ganancias. Número de operaciones por mes ¿Necesita una acción diaria Si desea ver algo sucediendo todos los días, entonces debe elegir un sistema de comercio con un alto número de operaciones al mes. Muchos sistemas rentables de comercio generan solamente 2-3 comercios por mes, pero si usted no es paciente bastante esperarlo, entonces usted debe seleccionar un sistema con una frecuencia de negociación más alta. Tiempo promedio en el comercio Algunas personas se ponen muy nerviosas cuando están en un comercio. He oído hablar de personas que ni siquiera pueden dormir por la noche cuando tienen una posición abierta. Si es usted, entonces usted debe asegurarse de que el tiempo promedio en un comercio es lo más corto posible. Es posible que desee elegir un sistema que no tiene posiciones durante la noche. Un comerciante famoso una vez dijo: 8220Si usted quiere que su sistema doble o triplique su cuenta, usted debe esperar una reducción de hasta 30 en su manera a las riquezas comerciales. No todos los comerciantes pueden soportar una reducción de 30. Mire el máximo estiramiento del sistema producido hasta ahora, y doble. Si puedes soportar esta reducción, entonces encontraste el sistema correcto. Porqué doblar Recuerde: su peor drawdown siempre está por delante de usted. La mayoría de las pérdidas consecutivas La cantidad de pérdidas más consecutivas tiene un enorme impacto en su comercio, especialmente cuando se utilizan ciertos tipos de técnicas de gestión del dinero. Cinco o seis pérdidas consecutivas pueden causarle muchos problemas al usar una gestión agresiva del dinero. Además, este número le ayudará a determinar si tiene suficiente disciplina para el comercio del sistema: ¿Seguirá el comercio del sistema después de haber experimentado 10 pérdidas en una fila It8217s no inusual para un sistema de comercio rentable para tener 10-12 pérdidas en un fila. Paso 5: Mejorar su sistema Hay una diferencia entre 8220improving8221 y 8220curve-fitting8221 un sistema. Puede mejorar su sistema probando diferentes métodos de salida: Si está usando una parada fija, pruebe una trailing stop en su lugar. Añada una parada de tiempo y evalúe de nuevo los resultados. Don8217t mirar sólo en el beneficio neto mirar también en el factor de ganancias, el beneficio promedio por comercio y la reducción máxima. Muchas veces usted verá que el beneficio neto disminuye ligeramente cuando agrega paradas diferentes, pero las otras cifras podrían mejorar dramáticamente. Don8217t caen en la trampa de sobre-optimización: puede eliminar casi todos los perdedores mediante la adición de suficientes reglas. Ejemplo: si ve que los martes tuvo más perdedores que los otros días de la semana, podría sentirse tentado a agregar un 8220filter8221 que impida que su sistema entre en operaciones los martes. A continuación, encontrará que en enero tuvo resultados mucho peores que en otros meses, por lo que agrega un filtro que entra en operaciones sólo a partir de febrero de diciembre. Usted agrega más y más filtros para evitar pérdidas, y eventualmente termina con una regla de trading que vi recientemente: IF FVE gt -1 Y Regresión Slope (Close.35) / Close.35 100 gt -.35 Y Regression Slope ( Cierre.35 100 lt .4 Y Pendiente de Regresión (Cierre.70) / Cierre.70 100 gt -.4 Y Pendiente de Regresión (Cierre.70) / Cierre.70 100 lt .4 Y Pendiente de Regresión (Cierre) Gt -.003 Y no martes y no el día del mes 12 y no el mes agosto y el tiempo gt 9:30 8230 Aunque usted eliminó todos Las posibilidades de perder (en el pasado) y este sistema comercial está produciendo ganancias fantásticas, es muy improbable que siga haciéndolo cuando llegue a la realidad. Desarrollar un sistema de comercio puede ser complicado, pero it8217s de lejos no tan complicado como muchos vendedores te hacen pensar. El propósito de este libro electrónico es darle una visión general sobre los diferentes pasos del desarrollo del sistema comercial. Asegúrese de aplicar los 822010 Principios de potencia de sistemas comerciales exitosos 8221 al desarrollar y evaluar un sistema de negociación: rockwelltrading / tradingsystemstep2.htm por Rockwell Trading, Inc Se prohíbe la retransmisión o reproducción de cualquier parte de este material sin el consentimiento previo por escrito de Rockwell Trading, Inc. Suscribirse y conectarse