Base De Datos De Operaciones De Opciones

Análisis Histórico de Opciones y Equidad de Datos Enero 2004 hasta la fecha. Acciones de Estados Unidos, Índices, ETFs y acciones corporativas. Características Visite Market Data Express Utilice Livevols extensas ofertas de datos para backtesting y creación de algoritmos blackbox. Livevol Data Services puede proporcionar toda y cualquier información para apoyar su motor de decisión, desde el backtesting hasta la producción, ya sea por precios, diferencias de cambio de nivel II, cálculos y griegos, estrategias multijugas, tasas de interés o precios. Granular: intervalos de opción y de stock de 1 minuto con cálculos abiertos, altos, bajos, cerrados, de volumen, de oferta y de consulta. Cálculos: volatilidad implícita, griego, e IV cálculos de índice para cada intervalo. Ventas del amplificador del tiempo: Cada acción y opción negocian de enero de 2004 a ahora. Accesible: almacenado en archivos de texto con valores separados por comas, campos configurados para carga masiva inmediata en bases de datos estándar. Completo: Además de los datos comerciales y de cotización, Livevol ofrece ingresos, dividendo, cambio de símbolo y datos de apoyo de curva de rendimiento. Cada día, Livevol produce 10 archivos de captura de datos de opciones para cada subyacente optativo y 3 archivos con datos de equidad para todos los símbolos subyacentes. Los datos de la acción corporativa se proporcionan en archivos unificados con datos para todos los subyacentes. Opción Cotizaciones Tiempo, Raíz, Vencimiento, Huelga, Opción Tipo, Abierto, Alto, Bajo, Cerrar, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Subyacente Oferta, Subyacente Pregunte, x de intercambios Opción Cálculos Time, Root, Expiration, Strike, OptionType Subyacente Preguntar, Precio Subyacente Implícito, Precio Subyacente Activo, Volatilidad implícita, Delta, Gamma, Teta, Vega, Rho Opción Tiempo de Negociación, SequenceNumber , Root, Expiration, Strike, OptionType, Intercambio ID, TradeSize, TradePrice, TradeIV, TradeDelta, TradeConditionID, CancelatedTradeConditionID, BestBid, BestAsk, UnderlyingBid, UnderlyingAsk, x de intercambios Opción IV Índice Tiempo IV30 IV60 IV90 IV120 IV180, IV360, IV720, ExpirationIV1, ExpirationIV2, ExpirationIV3, ExpirationIV4, ExpirationIV5, ExpirationIV6, ExpirationIV7, ExpirationIV8, ExpirationIV9, ExpirationIV10, ExpirationIV1Date, ExpirationIV2Date, ExpirationIV3Date, ExpirationIV4Date, ExpirationIV5Date, ExpirationIV6Date, ExpirationIV7Date, ExpirationIV8Date, ExpirationIV9Date, ExpirationIV10Date equidad cotizaciones en tiempo, abierto, de alta (TAQ) Livevol también ofrece la historia completa registrada de la equidad y las opciones de datos de tick, incluyendo una API para simular la reproducción en tiempo real. Pida al equipo de Livevol información adicional. Metodología de cálculo máxima Livevol aplica una metodología de cálculo unificada a través de conjuntos de datos en vivo e históricos para proporcionar la máxima coherencia entre las aplicaciones de prueba y las aplicaciones en tiempo real. El costo de los insumos de transporte (tasas de interés, dividendos) se determina mediante un proceso de regresión estadística basado en información de mercado real, la cual es reevaluada periódicamente. Estas entradas garantizan una evaluación precisa del modelo de opción, medida por la convergencia / divergencia de las volatilidades implícitas de call y put. El costo de carry proyectado a partir de estos insumos se compara con los implícitos en las opciones de pago al momento de la expiración de cada opción. Si las tasas difieren significativamente y los diferenciales de opciones para esta expiración son suficientemente estrechos, las tasas implícitas sustituyen a las entradas estándar. Esto asegura que los diversos supuestos de dividendos y tasas en el mercado se aplican consistentemente a los cálculos del modelo de opción. Livevol calcula índices de volatilidad históricamente y en tiempo real para siete marcos de tiempo: 30-, 60-, 90-, 120-, 180-, 360- y 720-días. Los índices de volatilidad de Livevol se calculan utilizando un promedio ponderado de las volatilidades implícitas de las opciones que expiran antes y después del período de tiempo dado. Como ejemplo, para el cálculo de 30 días de Livevols, denominado IV30trade, las volatilidades implícitas de las opciones que vencen en 15 días se combinarían mediante interpolación lineal con opciones que vencen en 45 días para representar cómo se está comportando la volatilidad media de 30 días. El cálculo hace hincapié en la volatilidad implícita de las opciones de pago. Una variedad de técnicas de ponderación ayudan a asegurar que cualquier diferencial inusual en un par de opciones dado u otra actividad inusual en el mercado no afecten indebidamente al índice. Las opciones dentro de los 8 días de vencimiento se excluyen de la ponderación. Top 2015 copyChicago Opciones de la Mesa Exchange, Incorporated. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Antes de comprar o vender una opción, una persona debe recibir una copia de Características y Riesgos de Opciones Estandarizadas (ODD). Copias del ODD están disponibles a través de su corredor, llamando al 1-888-OPTIONS, o de The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. La información en este sitio web se proporciona únicamente para educación general y Información y, por lo tanto, no debe considerarse completa, precisa o actual. Muchas de las cuestiones tratadas están sujetas a normas detalladas, reglamentos y disposiciones legales a las que se debe hacer referencia para obtener más detalles y están sujetas a cambios que pueden no reflejarse en la información del sitio web. Ninguna declaración dentro del sitio web debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender un valor o para proporcionar asesoramiento de inversión. La inclusión de anuncios no pertenecientes a CBOE en el sitio web no debe interpretarse como un endoso o una indicación del valor de cualquier producto, servicio o sitio web. Los Términos y Condiciones rigen el uso de este sitio web y el uso de este sitio web se considerará la aceptación de dichos Términos y Condiciones. El sitio web que ha elegido, Livevol Securities, es un broker-dealer licenciado. Livevol Securities y Livevol son empresas separadas pero afiliadas. Este enlace web entre las dos empresas no es una oferta o solicitud de negociación de valores u opciones, que pueden ser de naturaleza especulativa e implican riesgo. Si desea acceder a Livevol Securities, haga clic en Aceptar. Si no lo hace, haga clic en Cancel.30 Día de inicio de prueba inicio de operaciones hoy tomar sus habilidades de negociación de opciones para una unidad de prueba Aprender una nueva habilidad nunca es fácil, pero la tecnología adecuada a menudo puede ayudar. Si estuviera aprendiendo a volar un avión, entonces aumentaría significativamente sus posibilidades de éxito (y tasa de supervivencia) si pudiera practicar en un simulador de vuelo primero. Opciones de negociación no es diferente - es acerca de aprender las habilidades clave y practicar para perfeccionarlos bajo diferentes condiciones de mercado. Ahí es donde una suscripción a OptionNET Explorer (ONE) puede ayudar - combinar el poder del software de backtesting avanzado con la educación de un experto líder. Apilar las probabilidades a su favor y estar un paso más cerca de convertirse en un operador de opciones exitosas. El único ONE que necesita OptionNET Explorer es una completa plataforma de software de trading y análisis de opciones que permite al usuario revisar estrategias de trading de opciones complejas, analizar sus resultados y monitorearlos en tiempo real, todo dentro de un solo ambiente amigable. Los datos históricos extensos de las opciones se mantienen en nuestros servidores así que usted no tiene que preocuparse de mantener su propia base de datos up-to-date. Todos los beneficios de una aplicación de Internet, pero corriendo directamente desde su PC, sin el retraso. La información de la cuenta de usuario y el historial de backtest se almacenan en nuestros servidores seguros, lo que le permite acceder a la misma información desde donde se encuentre, incluso en diferentes PCs. No más copias de archivos entre su casa y máquinas de trabajo. Si usted es un estudiante de Mentoring de Sheridan Options, ONE puede beneficiar significativamente su educación al permitir que su mentor designado tenga acceso directo a sus operaciones problemáticas, lo que facilita el análisis oportuno y recomendaciones. Diseñar, probar y monitorear sus posiciones Diseñar y probar múltiples estrategias de operaciones de opciones para los mismos símbolos o subyacentes diferentes y cambiar entre ellos con un solo clic del ratón. ONE realiza un seguimiento automático de todos los ajustes y comisiones a lo largo de la vida de cada posición, dándole la cifra acumulada de ganancias y pérdidas, permitiéndole concentrarse en desarrollar y luego ejecutar las mejores decisiones comerciales. Supervise todas las opciones de sus posiciones en tiempo real (feed de datos del broker requerido) desde una sola ventana sin cargos adicionales. Toda la información que necesita para tomar decisiones oportunas de ajuste se le presenta en una sola ventana con señales visuales para ayudarle a identificar cuándo es necesario un ajuste. Datos históricos rápidos del relámpago en intervalos de 5 minutos No pensamos que usted debe comprometer en los detalles cuando usted diseña y backtest una estrategia que negocia de las opciones. Mucho puede suceder durante el día de negociación y grandes picos pueden incluso ocurrir dentro de un período de 30 minutos que a menudo puede ser la diferencia entre un beneficio y pérdida. Es por eso que tenemos datos de mercado en intervalos de 5 minutos para darle una visión completa del mercado junto con herramientas únicas para mostrar esa información a usted, transformando su backtesting de una laboriosa y tediosa tarea en una experiencia agradable. Esta es una de las razones por las que muchos de nuestros usuarios se quedan con nosotros sobre nuestros competidores, año tras año. A diferencia de otras plataformas de backtesting que pueden tardar hasta 30 segundos en actualizar una sola instantánea intra-día, ONE te muestra los datos en promedio en menos de un segundo. No más espera alrededor e interrumpiendo su concentración - el comercio es bastante duro pues es sin su tecnología que le deja abajo. Eso es una cosa menos de qué preocuparse. Sencillo, moderno y continuamente actualizado Interfaz de usuario simple, intuitiva y moderna que mejora la experiencia del usuario. ONE utiliza controles de interfaz de usuario familiares que se encuentran en el software de ventanas más popular, reduciendo significativamente la curva de aprendizaje que se encuentra a menudo con la adopción de un nuevo software. Actualizaciones gratuitas durante la vida de su suscripción. Cada vez que mejoramos la plataforma, automáticamente se beneficiará de ella. Algunos competidores cobran extra por esto, mientras que lo incluimos sin costo adicional. Ayudar a mantenerte al día con nuestros últimos desarrollos. Soporte de primera clase Soporte de soporte totalmente integrado que permite a los usuarios buscar nuestra creciente base de conocimientos para obtener respuestas a las preguntas, elevar los tickets de soporte cuando surgen problemas y conversar directamente con nuestro personal de soporte. Además, acceda a la documentación de ayuda en línea y videos de instrucción, todo sin salir de la plataforma, acelerando así la curva de aprendizaje ONE. La satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad. Un precio sin cargos ocultos (ni siquiera para los datos) Nuestra estructura de precios es muy simple: una cuota de suscripción - sin cargos adicionales. Acceso GRATUITO a nuestros datos históricos - en nuestra opinión, no habría punto de venta de opciones de software de negociación sin los datos. Eso sería como darle un coche para conducir sin el motor de acceso libre a los datos del mercado vivo o retrasado - si usted tiene una cuenta con uno de nuestros corredores preferidos, que proporcionará los datos de mercado para usted. Esto podría ahorrarle al menos 1.200 al año AHORA Envíe los pedidos directamente a su corredor de su elección dentro de nuestra plataforma, finalmente le dará la independencia del corredor, la máxima flexibilidad y el control sobre sus operaciones de opciones. Como más y más operadores han aprendido de la multitud de beneficios potenciales disponibles para ellos a través del uso de opciones, el volumen de operaciones en las opciones ha proliferado más de los años. Esta tendencia también se ha visto impulsada por el advenimiento del comercio electrónico y la difusión de datos. Algunos comerciantes usan opciones para especular sobre la dirección de precios, otros para cubrir posiciones existentes o anticipadas y otros aún para crear posiciones únicas que ofrecen beneficios que no son rutinariamente disponibles para el comerciante del mercado de acciones, índices o futuros (por ejemplo, la capacidad de Hacer dinero si el valor subyacente permanece relativamente sin cambios). Independientemente de su objetivo, una de las claves para el éxito es elegir la opción correcta, o combinación de opciones, necesarias para crear una posición con el riesgo deseado-recompensa (s). Como tal, el comprador experto de la opción de hoy está mirando típicamente un sistema más sofisticado de datos cuando viene a las opciones que los comerciantes de décadas más allá. En los viejos tiempos, algunos periódicos usaban para listar hileras y filas de datos de precio de opción casi indescifrables dentro de su sección financiera como la que se muestra en la Figura 1. 13 13 Figura 1: Datos de opciones de 13 a El periódico 13 Investors Business Daily y el Wall Street Journal aún incluyen una lista parcial de datos de opciones para muchas de las acciones activas más activas. Los antiguos listados de periódicos incluían principalmente los conceptos básicos P o C para indicar si la opción de una llamada o una put, el precio de ejercicio, el último precio de la opción y, en algunos casos, el volumen y las cifras de interés abiertas. Y mientras que esto era todo bien y bueno, muchos de los comerciantes de la opción de hoy tienen una comprensión más grande de las variables que conducen comercios de la opción. Entre estas variables se encuentran una serie de valores griegos derivados de un modelo de precios de opciones, la volatilidad de la opción implícita y el spread bid / ask importante. (Más información en Uso de los griegos para entender las opciones.) 13 Como resultado, cada vez más operadores están encontrando datos de opciones a través de fuentes en línea. Si bien cada fuente tiene su propio formato para presentar los datos, las variables clave generalmente incluyen las enumeradas en la Figura 2. El listado de opciones que se muestra en la Figura 2 es del software Optionetics Platinum. Las variables enumeradas son las más vistas por el comerciante de opción mejor educado de hoy. Los datos proporcionados en la Figura 2 proporcionan la siguiente información: Columna 1 OpSym: este campo designa el símbolo de la acción subyacente (IBM), el mes y año del contrato (MAR10 significa marzo de 2010), El precio de ejercicio (110, 115, 120, etc.) y si se trata de una opción call o put (a C o a P). Columna 2 Oferta (pts): El precio de la oferta es el precio más reciente ofrecido por un creador de mercado para comprar una opción en particular. Lo que esto significa es que si usted entra en una orden de mercado para vender la llamada de marzo de 2010, 125, lo vendería al precio de la oferta de 3,40. Columna 3 Pregunte (pts): El precio de venta es el último precio ofrecido por un creador de mercado para vender una opción en particular. Lo que esto significa es que si usted entra en una orden de mercado para comprar el marzo de 2010, la llamada 125, lo compraría a precio de venta de 3.50. NOTA: La compra en la oferta y la venta en el preguntar es cómo hacen los fabricantes de mercado su vida. Es imprescindible para un operador de opción considerar la diferencia entre el precio de la oferta y de la oferta al considerar cualquier comercio de la opción. Cuanto más activa sea la opción, normalmente más estrecha será la oferta / solicitud. Una amplia difusión puede ser problemático para cualquier comerciante, especialmente un comerciante a corto plazo. Si la oferta es 3,40 y la pregunta es 3,50, la implicación es que si usted compró la opción un momento (a 3,50 pedir) y se dio la vuelta y lo vendió un instante después (a 3,40 oferta), a pesar de que el precio de la opción no No cambiar, perdería -2.85 en el oficio ((3.40-3.50) /3.50). Columna 4 Extrinsic Bid / Ask (pts): Esta columna muestra la cantidad de tiempo de prima incorporada en el precio de cada opción (en este ejemplo hay dos precios, uno basado en el precio de la oferta y el otro en el precio de venta). Esto es importante tener en cuenta porque todas las opciones pierden toda su prima de tiempo en el momento de la expiración de la opción. Así que este valor refleja la cantidad total de prima de tiempo actualmente incorporada en el precio de la opción. Columna 5 Volatilidad implícita (IV) Bid / Ask (): Este valor se calcula mediante un modelo de valoración de opciones tal como el modelo de Black-Scholes. Y representa el nivel de volatilidad futura esperada basado en el precio actual de la opción y otras variables de precios de opciones conocidas (incluyendo la cantidad de tiempo hasta la expiración, la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio real de la acción y una tasa de interés libre de riesgo) . Cuanto más alto sea el IV Bid / Ask (), la prima de más tiempo se incorpora al precio de la opción y viceversa. Si tiene acceso al rango histórico de valores IV para la seguridad en cuestión, puede determinar si el nivel actual de valor extrínseco se encuentra actualmente en el extremo superior (bueno para opciones de escritura) o bajo (bueno para opciones de compra). Columna 6 Delta Bid / Ask (): Delta es un valor griego derivado de un modelo de precios de opciones y que representa la posición equivalente de acciones para una opción. El delta para una opción de llamada puede variar de 0 a 100 (y para una opción de put de 0 a -100). Las características actuales de recompensa / riesgo asociadas a la tenencia de una opción de compra con un delta de 50 es esencialmente la misma que la celebración de 50 acciones. Si la acción sube un punto completo, la opción ganará aproximadamente medio punto. Cuanto más una opción es in-the-money, más la posición actúa como una posición común. En otras palabras, a medida que el delta se aproxima a 100, la opción se negocia cada vez más como la acción subyacente, es decir, una opción con un delta de 100 ganaría o perdería un punto completo por cada ganancia o pérdida de dólar en el precio de la acción subyacente. Columna 7 Gamma Bid / Ask (): Gamma es otro valor griego derivado de un modelo de precios de opciones. (Para más información sobre el uso de los Griegos para entender las opciones. Gamma le indica cuántos deltas la opción ganará o perderá si el stock subyacente sube en un punto completo. Así, por ejemplo, si compramos la llamada de marzo de 2010 a 3,50, tendríamos un delta de 58,20. En otras palabras, si las acciones de IBM suben por un dólar esta opción debería ganar aproximadamente 0.5820 en valor. Además, si la acción sube en precio hoy por un punto completo esta opción ganará 5.65 deltas (el valor gamma actual) y tendría entonces un delta de 63.85. De allí otra ganancia de un punto en el precio de la acción daría lugar a un aumento de precio para la opción de aproximadamente 0.6385. Columna 8 Vega Bid / Ask (pts / IV): Vega es un valor griego que indica la cantidad por la cual el precio de la opción se espera que suba o disminuya basado solamente en un aumento de un punto en la volatilidad implícita. Así que mirando una vez más en la convocatoria de marzo de 2010 125, si la volatilidad implícita subió un punto de 19.04 a 20.04, el precio de esta opción ganaría 0,141. Esto indica por qué es preferible comprar opciones cuando la volatilidad implícita es baja (usted paga prima de tiempo relativamente menor y un aumento subsiguiente en IV inflar el precio de la opción) y escribir opciones cuando la volatilidad implícita es alta (como más prima está disponible Y una posterior disminución en IV desinflará el precio de la opción). Columna 9 Theta Bid / Ask (pts / día): Como se anotó en la columna de valor extrínseco, todas las opciones pierden toda la prima de tiempo por vencimiento. Además, la decadencia del tiempo como se conoce, se acelera a medida que la expiración se aproxima. Theta es el valor griego que indica cuánto valor perderá una opción con el paso de un día. En la actualidad, la Call 125 de marzo de 2010 perderá 0,0431 de valor debido únicamente al paso de un día de tiempo, incluso si la opción y todos los demás valores griegos se mantienen sin cambios. Columna 10 Volumen: Esto simplemente le indica cuántos contratos de una opción concreta se negociaron durante la última sesión. Típicamente aunque no siempre - las opciones con gran volumen tendrán spreads relativamente más cerrados bid / ask como la competencia para comprar y vender estas opciones es grande. Columna 11 Interés abierto: Este valor indica el número total de contratos de una opción concreta que se han abierto pero que aún no han sido compensados. Columna 12 Strike: El precio de ejercicio de la opción en cuestión. Este es el precio que el comprador de esa opción puede comprar el valor subyacente en si elige ejercer su opción. También es el precio al que el autor de la opción debe vender el valor subyacente si la opción se ejerce contra él. 13 Una tabla para las opciones de venta respectivas sería similar, con dos diferencias principales: 13 13 Las opciones de compra son más caras cuanto menor es el precio de ejercicio, las opciones de venta son más caras cuanto mayor es el precio de ejercicio. Con las llamadas, los precios más bajos de la huelga tienen los precios más altos de la opción, con los precios de la opción que declinan en cada nivel más alto de la huelga. Esto se debe a que cada precio de ejercicio sucesivo es o menos en el dinero o más fuera del dinero. Por lo tanto cada uno contiene menos valor intrínseco que la opción en el próximo precio de ejercicio más bajo. 13 Con put, es justo lo contrario. A medida que los precios de la huelga suben, las opciones de venta se convierten en menos o no en el dinero y, por lo tanto, aumentan el valor intrínseco. Así, con los precios de las opciones de venta los precios son mayores a medida que suben los precios de la huelga. 13 13 En el caso de las opciones de compra, los valores delta son positivos y superiores a un precio de ejercicio inferior. Para las opciones de venta, los valores delta son negativos y son mayores a un precio de ejercicio más alto. Los valores negativos para las opciones de venta derivan del hecho de que representan una posición equivalente de acciones. Comprar una opción de venta es similar a entrar en una posición corta en una acción, de ahí el valor delta negativo. El comercio de opciones y el nivel de sofisticación del operador de opciones promedio han recorrido un largo camino desde que el comercio de opciones comenzó hace décadas. La pantalla de cotización de opción de hoy refleja estos avances. 13