Código Del Sistema De Negociación De R-Breaker

System System for Trading System Labs Regreso a la página de código principal Septiembre 2000, Sistema híbrido No. 1 Octubre 2000, Sistema RS No 1 Noviembre 2000, Sistema de retirada No 1 Enero / Febrero 2001, Sistema Meandro marzo 2001, , Viejo fiel Julio 2001, Promedio ponderado en volumen Agosto 2001, Un mal compromiso Octubre 2001, Valor beta Noviembre 2001, Variación del patrón Harris 3L-R Diciembre 2001, Sistema de bolsillos profundos Enero 2002, Abril de 2002, sistema Pair-trade III mayo de 2002, variación Pristine Junio ​​2002, salidas de expertos julio de 2002, cambio medio móvil Agosto 2002, marcha inversa Septiembre 2002, ruptura de baja volatilidad Octubre 2002, sistema de ruptura de volatilidad , Sistema de referencia de volatilidad enero de 2003, Sistema de ruptura de volatilidad a largo plazo Febrero de 2003, Sistema de ruptura dinámico Mayo de 2004, Sistema de cruces de corto plazo WMA Mayo 2004, Otro sistema de extravío (Futures Trading System Lab) (Futures Trading System Lab) Junio ​​de 2004, Indicador de puntos intermedios Active Trader está trabajando con varias compañías de software Para proporcionar código para Trading System Labs que no se muestran aquí. Entradas: LookBack (9), WhereToBuy (0.5) Variables: HighValue (0), LowValue (99999), BuyValue (0) LowValue Menor (Low, LookBack) HighValue Mayor (Alto, LookBack) BuyValue (HighValue - LowValue) 0 Then Begin Buy tomorrow at BuyValue LowValue Stop Si Cerrar lt LowValue1 Then ExitLong en Open Si BarsSinceEntry 9 y OpenPositionProfit lt 0 Entonces ExitLong on Open Octubre 2000, Código TradeStation: Variables: RelStr (0), AvgRelStr (0), CalcRelStr (0) , AvgOBV (0), CalcOBV (0), CalcStr (0) RelStr IFF (AvgPrecio 0, 0, AvgPrice / AvgPrice Datos2) AvgRelStr Promedio (RelStr, 5) CalcRelStr IFF (RelStr 0, 0, RelStr / AvgRelStr) CalcStr CalcRelStr CalcOBV Si CalcStr Cruces por encima de 1,0 y MarketPosition 0 Entonces compra en Cerrar Si CalcStr cruza por debajo de 1 Entonces ExitLong en Cerrar Si Close lt EntryPrice 0,96 Luego ExitLong on Close Noviembre (0, 0, OBV / AvgOBV) 2000, código TradeStation: Condition1 MarketPosition 0 y Close Average (Close, 50) y High High1 y (close1 lt close2 y close2 lt close3) Si Condition1 True Then Comprar mañana en Market ExitLong (quotStopquot) Si PositionProfit 0 Then ExitLong (quotExitquot) mañana en el mercado de enero / febrero de 2001, código de TradeStation: Vars: SumVS (0), AvgVS (0), DiffVS (0), StdVS (0), SetArr (0), SumArr (0) , DiffArr (0), VSLow (0), VSMid (0), VSHigh (0), RiskReward (0) Para SetArr 0 a 4 Begin VSSetArr 4 0 (OpenSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 VSSetArr 4 1 (HighSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 VSSetArr 4 2 (LowSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 VSSetArr 4 3 (CloseSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 Para SumArr 0 a 19 Begin Si SumArr 0 Luego SumVS SumVS VSSumArr Si SumArr 19 Entonces AvgVS SumVS / 20 para DiffArr 0 a 19 Comenzar Si DiffArr 0 Luego DiffVS DiffVS Square (VSDiffArr - AvgVS) Si DiffArr 19 Entonces StdVS squareRoot (DiffVS / 20) VSLow AvgPrice (1 (AvgVS - StdVS 2)) VSMid AvgPrice (1 AvgVS) VSHigh AvgPrice (1 (AvgVS StdVS 2)) Si MarketPosition 0 luego comenzar Comprar (quotBuyquot) Mañana a las VSLow límite Si MarketPosition 1 Entonces ExitLong (quotPTquot) mañana a VSHigh límite Si MarketPosition 1 Entonces ExitLong (quotTSquot) mañana a VSLow parada si abrirá mañana gt VSLow Entonces ExitLong (quotSLaquot) de la entrada (quotBuyquot) A (VSLow - (VSMid-VSLow)) Detener Si abrirá mañana lt VSLow Entonces ExitLong (quotSLbquot) de la entrada (quotBuyquot) A (Open MAÑANA (VSMid-VSLow)) Parada de marzo de 2001, TradeStation Código: Vars: MaLen (21), Ratio2 (0), Ratio3 (0), MaRatio2 (0), MaRatio3 (0), DiffMaRatio2 (0), DiffMaRatio3 (0), ProdDiff (0), UpperProdDiff (0), LowerProdDiff (0) Ratio2 C / C Dato2 Ratio3 C / C Dato3 MaRatio2 media (Ratio2, Malen) MaRatio3 media (Ratio3, Malen) DiffMaRatio2 Ratio2 / MaRatio2 DiffMaRatio3 Ratio3 / MaRatio3 ProdDiff DiffMaRatio2 DiffMaRatio3 UpperProdDiff 1 DesviaciónEstándar (ProdDiff, Malen) 1 LowerProdDiff 1 - DesviaciónEstándar (ProdDiff, Malen) 2 Si MarketPosition 0 y BarsSinceExit (1) GT 1 y ProdDiff gt UpperProdDiff y ProdDiff gt ProdDiff2 luego comprar (quotGo Longquot) al Cierre Si MarketPosition 1 y ProdDiff lt ProdDiff4 Entonces ExitLong (quotEnd Longquot) en el mercado ExitLong ( QuotTrailing Longquot) mañana a la parada más baja (baja, 2) si MarketPosition 0 y BarsSinceExit (1) gt 1 y ProdDiff lt LowerProdDiff y ProdDiff lt ProdDiff2 Luego Sell (quotGot Shortquot) en Close Si MarketPosition -1 y ProdDiff gt ProdDiff4 Then ExitShort (quotEnd Shortquot) en Market ExitShort (quotTrailing Shortquot) mañana en el más alto (Alto, 2) Stop Si BarsSinceEntry 8 y OpenPositionProfit lt 0 Entonces Comienza ExitLong en Market ExitShort al Final del Mercado Junio ​​2001, Código TradeStation: Entrada: VSStd (1) Vars: SumVS (), AvgVS (0), DiffVS (0), StdVS (0), SetArr (0), SumArr (0), DiffArr (0), VSLow (0), VSMid (0), VSHigh (0), RiskReward 0) Array: VS20 (0) Para SetArr 0 A 4 Comienzo VSSetArr 4 0 (OSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 VSSetArr 4 1 (HSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 VSSetArr 4 2 (LSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 VSSetArr 4 3 (CSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 End Para SumArr 0 a 19 Begin Si SumArr 0 Luego SumVS 0 SumVS SumVS VSSumArr Si SumArr 19 Entonces AvgVS SumVS / 20 Para DiffArr 0 a 19 comenzar Si DiffArr 0 entonces DiffVS 0 DiffVS DiffVS (VSDiffArr - AvgVS) Si DiffArr 19 Entonces StdVS SquareRoot (DiffVS / 20) Final End VSLow C (1 (AvgVS - StdVS VSStd)) VSMid C (1 AvgVS) VSHigh C (1 (AvgVS StdVS VSStd)) Si MarketPosition 0 y (Cerrar, 80) 11 Comprar (quotBuyquot) mañana en VSLow límite Si Promedio (Close, 80) lt Promedio (Close, 80) 11 Entonces Vender mañana A VSHigh límite Fin Si BarsSinceEntry gt 1 Then Comenzar ExitLong en Close ExitShort on Close End Julio 2001, código TradeStation: Vars: MaLen (9), AvgVolume (0), Turbo (0), InvTurbo (0), MaWeight (0), TurboMA (0) Moy PromVolume (V, MaLen) Turbo (AvgVolume - Menor (AvgVolume, MaLen)) / (Máximo (AvgVolume, MaLen) - Menor (AvgVolume, Malen) InvTurbo 1 - Turbo If MaLen gt 2 Entonces MaWeight (1 MaLen)) Else MaWeight 0.67 TurboMA TurboMA InvTurbo AvgPrice Turbo Si Fecha lt 1000401 Entonces Comienza Si MarketPosition 0 y C lt TurboMA y TurboMA lt TurboMA 1 Entonces Compre Mañana en el Máximo (Alto, 2) Stop End Si MarketPosition 1 y C lt TurboMA Entonces Comienza ExitLong en Cerrar ExitLong Mañana en EntryPrice 0.96 Stop Fin Si Fecha gt 1000401 Luego Comience Si MarketPosition 0 y C gt TurboMA y TurboMA gt TurboMA 1 Entonces Venderá Mañana en el Menor (Bajo, 2) Stop End Si MarketPosition -1 y C gt TurboMA Then Comenzar ExitShort on Close ExitShort Mañana en EntryPrice 1.04 Stop End Agosto 2001, código de la TradeStation: If (Maxlist (High3, Close4) gt High4 O Maxlist (High3, Close4) gt High2 O Maxlist (High3, Close4) gt High1) and Close Lt Close1 y Open Tomorrow lt High3 Luego Compra 1 contrato Mañana en (Max3, Close4) 1.001) Stop If (Minlist (Low3, Close4) lt Low4 o Minlist (Low3, Close4) lt Low2 o Minlist (Low3, Close4) lt Low1) y Close gt Close1 y Open Tomorrow gt Low3 Entonces Vender 1 Contrato Mañana en (Minlist (Low3, Close4) 0.999) Stop Si EntryPrice gt 0 Entonces Comienza Si MarketPosition 1 Entonces Comienza ExitLong en EntryPrice 0.96 Stop ExitLong en EntryPrice 1.12 Limit End If MarketPosition -1 Then Begin ExitShort on EntryPrice 1.04 Parar ExitShort on EntryPrice 0.88 Límite End End Si BarsSinceEntry gt 3 Then SetExitOnClose ExitLong on Close ExitShort en Close End Octubre 2001, código TradeStation: Entradas: DepPrice (Close of data1), IndPrice (Close of data2 ) Vars: Longitud (63), iBeta (1), Ind (0), Dep (0), SumX (0), SumY (0), SumXY (0), SumXsq (0), j - DepPrice1) / DepPrice1 Ind (IndPrice - IndPrice1) / IndPrice1 Si CurrentBar gt Longitud Entonces Comienza SumX Summation (Ind, Longitud) SumXY 0 SumY Summation (Dep, Longitud) SumXsq 0 Para j 0 a Length - 1 Comienza SumXY SumXY (Indj Depj ) SumXsq SumXsq Cuadrado (Indj) Fin Si SumXY ltgt 0 y SumX ltgt 0 Entonces iBeta ((Longitud SumXY) - (SumX SumY)) / ((Longitud SumXsq) - Cuadrado (SumX)) Si IndPrice gt Promedio (IndPrice, Longitud) Y iBeta gt 1 y MarketPosition ltgt 1 A continuación, compre 1 contrato Mañana en el límite más bajo (5) si IndPrice lt promedio (IndPrice, Longitud) e iBeta lt 1 y MarketPosition ltgt -1 entonces SellShort 1 Contrato Mañana al más alto (alto, 5 ) Límite Si EntryPrice gt 0 Entonces Comienza Si Close lt EntryPrice 0.96 o Close gt EntryPrice 1.12 Entonces Vender Mañana al Mercado Si Cerrar gt EntryPrice 1.04 o Close lt EntryPrice 0.88 Entonces BuyToCover Mañana en Market End Noviembre 2001, Código TradeStation: Entradas: PTarget ), StopL (4) Variables: ProfitPrice (0), StopPrice (0) Si L1 lt L2 y L2 lt L3 y H0 gt H3 Luego Buy (quot3L-Rquot) Next Bar en Open ProfitPrice EntryPrice (1 PTarget / 100) StopPrice EntryPrice (1 - PTarget / 100) Si MarketPosition 1 Entonces Comienza a vender (quot3L-R Exitquot) Siguiente Bar en ProfitPrice Limit Sell (quot3L-R Stopquot) Siguiente Bar en StopPrice Stop End Diciembre 2001, Código TradeStation: Entradas: MaxLength : MarPos (0), LongLoss (0), ShortLoss (0) Si BarsSinceEntry gt (MaxLength - 2) Entonces SetExitOnClose Si MarketPosition ltgt 1 y Close lt AvgPrice y AvgPrice lt AvgPrice5 Luego Comienzo Si Abierto Mañana lt AvgPrice Luego Begin Buy (quotLongquot) mañana a las AvgPrice Detener Fin Fin Si MarketPosition ltgt -1 y cerrar gt AvgPrice y AvgPrice gt AvgPrice5 luego comenzar Si abrirá mañana gt AvgPrice luego comenzar de venta a descubierto (quotShortquot) mañana a AvgPrice Detener Fin Fin MARPOS MarketPosition Si MARPOS ltgt MarPos1 y MARPOS 1 Entonces LongLoss LOW1 Si MarPos ltgt MarPos1 y MarPos -1 Then ShortLoss High1 Si EntryPrice gt 0 Entonces Comienza Si BarsSinceEntry gt 1 Comienza LongLoss MaxList (LongLoss, Low) ShortLoss MinList (ShortLoss, High) End Else Comienzo LongLoss MaxList (LongLoss, Low) ShortLoss MinList ShortLoss, High) End If MarketPosition 1 Entonces Comienza a vender (quotLSquot) mañana en LongLoss Stop Sell (quotLTquot) mañana en el más alto (Alto, 5) Límite Final Si MarketPosition -1 Luego Begin BuyToCover (quotSSquot) mañana en ShortLoss Stop BuyToCover (quotSTquot) Mañana en el límite más bajo (5) Límite Final Enero de 2002, código de la estación de comercio: Variables: LenRC (5), TradeLenRC (5), RiskCalc (0), RC1 (0), RC2 (0), RC3 (0), RC4 (0), RC5 (0), RC6 (0), RC7 (0), RC8 (0), RC9 (0), RC10 (0) RC1 RateOfChange (Close Datos1, LenRC) RC2 RateOfChange RateOfChange (Cerrar Dato3, LenRC) RateOfChange RC4 (Cerrar Data4, LenRC) RC5 RateOfChange (Cerrar Dato5, LenRC) RC6 RateOfChange (Cerrar Data6, LenRC) RC7 RateOfChange (Cerrar Data7, LenRC) RC8 RateOfChange (Cerrar Data8, LenRC) RateOfChange RC9 ( Cerrar Data9, LenRC) RC10 RateOfChange (Cerrar Data10, LenRC) Si MarketPosition 0 y RC1 MinList (RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6, RC6, 5) Finalizar si MarketPosition 0 y RC1 MaxList (RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6, RC6, RC7, RC8, RC9, RC10) Luego Comenzar a vender Next Bar en el mercado RiskCalc AvgTrueRange (5) End If BarsSinceEntry gt TradeLenRC Then Begin ExitLong Next Bar at Market ExitShort Bar siguiente en Market End Febrero de 2002, Código TradeStation: Vars: Ratio (0), AvgRatio (0), RiskCalc (0) Ratio Close Datos1 / Close Datos2 AvgRatio XAverage (Ratio, 9) Si AvgRatio Cruces por encima de AvgRatio9 Entonces comience a comprar en el mercado RiskCalc AvgTrueRange (9) Fin Si AvgRatio Cruces por debajo de AvgRatio9 Luego comenzar a vender en el mercado RiskCalc AvgTrueRange (9) Fin de abril de 2002, Código TradeStation: Variables: LenC (5), TradeLenRC (5), RiskCalc (0) RC4 (0), RC6 (0), RC6 (0), RC7 (0), RC8 (0), RC9 (0), RC2 RC0 (0), RC10 (0), TrendFilter (0) RC1 RateOfChange (Datos cerrados1, LenRC) RC2 RateOfChange (Datos cerrados2, LenRC) RC3 RateOfChange (Datos cerrados3, LenRC) RC4 RateOfChange RateOfChange (Cerrar Data6, LenRC) RC7 RateOfChange (Cerrar Data7, LenRC) RC8 RateOfChange (Cerrar Data8, LenRC) RC9 RateOfChange (Cerrar datos9, LenRC) RC10 RateOfChange (Cerrar Data10, LenRC) TrendFilter media (Cerrar Data11, 80) Si gt TrendFilter TrendFilter11 Then Begin Si MarketPosition 0 y RC1 MinList (RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6, RC3, RC7, RC8, RC9, RC6) RC1, RC2, RC9, RC10, RC1, RC2, RC6, RC7, RC8, RC9, RC10) Entonces Comienza la Venta Siguiente Barra en el Mercado RiskCalc AvgTrueRange (5) End End Si TrendFilter lt TrendFilter11 Entonces Comienza Si MarketPosition 0 y RC1 MinList (RC1, RC2 , RC3, RC3, RC3, RC3, RC3, RC6, RC7, RC8, RC9, RC10) Luego Comienza la Venta Siguiente Barra al Mercado RiskCalc AvgTrueRange (5) End If MarketPosition 0 y RC1 MaxList (RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, , RC8, RC9, RC10) Entonces Comienza a Comprar Siguiente Barra al Mercado RiskCalc AvgTrueRange (5) End End Si BarsSinceEntry gt TradeLenRC Entonces Comienza ExitLong Next Bar en Market ExitShort Next Bar en Market End Mayo 2002, Código TradeStation: Si High lt High1 y High 1 lt High2 y High2 lt High3 y Close lt Open y Close1 lt Open1 y Close2 lt Open2 A continuación, compre mañana en Alto Pare ExitLong Mañana en Bajo Stop Si MarketPosition ltgt 0 y Abierto Mañana gt High Then ExitLong Mañana en Open Si Alta gt High1 y Close Lt Close1 Then SetExitOnClose Junio ​​de 2002, Código TradeStation: Entradas: BarsInTrade (8), ProfitExit (8), LossExit (4) Variables: LongStop (0), ShortStop (0), LongTarget (0), ShortTarget (0), LimitExit 0), StopExit (0) LimitExit (ProfitExit / 2 0,5) / 100 StopExit (LossExit / 5 0,2) / 100 Si MarketPosition 0 Entonces Comienza Si High lt High2 y Close lt Abierto y Abierto Siguiente Bar lt High Then Begin Buy Next Bar at Alto Parar LongStop 1 - StopExit LongTarget 1 LimitExit End Si Bajo gt Bajo2 y Cierre gt Abierto y Abierto Siguiente Barra gt Bajo Luego Comienza a Vender Next Bar en Bajo Stop ShortStop 1 StopExit ShortTarget 1 - LimitExit End End Si MarketPosition 1 Comienza ExitLong Next Bar at EntryPrice LongStop Parar ExitLong Siguiente Bar en EntryPrice LongTarget Limitar End If MarketPosition -1 Then Comenzar ExitShort Next Bar en EntryPrice ShortStop Detener ExitShort Siguiente Bar en EntryPrice ShortTarget Limitar End Si BarsSinceEntry BarsInTrade1 Luego Comenzar ExitLong Siguiente Bar en Market ExitShort Next Bar en Market End Julio 2002 , Código TradeStation: Si MarketPosition ltgt 1 y Average (Close, 9) Cruza por encima del Promedio (Close, 36) Luego Begin RiskCalc 4 AvgTrueRange (10) 36) Then ExitLong Next Bar en Market If MarketPosition 1 y EntryPrice gt 0 Then ExitLong Next Bar en EntryPrice - RiskCalc Stop Agosto 2002, código TradeStation: Si MarketPosition ltgt -1 Then Sell Next Bar en Close1 2 AvgTrueRange (5) limit Si MarketPosition ltgt 1 Then Buy Next Bar Close1 - 2 AvgTrueRange (5) limit Si MarketPosition 1 Entonces Comienza ExitLong Next Bar en EntryPrice - AvgTrueRange (5) Stop ExitLong Next Bar en EntryPrice 2 AvgTrueRange (5) Limite End If MarketPosition -1 Then Begin ExitShort Next Bar A la entradaPrecio AvgTrueRange (5) Stop ExitShort Next Bar a EntryPrice - 2 AvgTrueRange (5) Límite Septiembre 2002, Código TradeStation: Variables: ProfitDistance (0), RiskCalc (0), MMExport (1) Condición1 Intervalo MinList (Range, Range1, Range2 , Range3) Condition2 Low lt Low1 y High lt High2 Condición3 Bajo gt Low1 y High gt High1 Condición4 Close lt High1 y Close gt Low1 Si MarketPosition 0 y Condition1 y Condition2 and Condition4 Luego Begin Buy Next Bar en Alto Stop ProfitDistance Rango 3 End If MarketPosition 0 y Condición1 y Condición3 y Condición4 Luego Comienza Vendemos Siguiente Barra en Límite Alto ProfitDistance Rango 3 Final Si EntryPrice gt 0 Entonces Comienza ExitLong en Low Stop ExitLong en EntryPrice ProfitDistance Limit ExitShort en EntryPrice - ProfitDistance Limit Fin Octubre 2002, Código TradeStation: Variables: EntryAvg (0), ExitAvg (0), EntryVol (0), ExitVol (0), RiskCalc (0) EntryAvg Promedio (Cerrar, 60) ExitAvg Promedio (Cerrar, 30) EntryVol 2 StdDev (Close, 60) , 30) RiskCalc (EntryAvg EntryVol) - (ExitAvg - ExitVol) Comprar NumCont Contratos Siguiente Bar en EntryAvg EntryVol stop de venta NumCont Contratos Siguiente Bar en EntryAvg - EntryVol Detener ExitLong Mañana a las ExitAvg - ExitVol Detener ExitShort Mañana a las ExitAvg ExitVol Detener EntryAvg MA (Cerrar , 60) ExitAvg MA (Cerrar, 30) EntryVol 2 StDev (Close, 60) ExitVol 1 StDev (Cerrar, 30) RiskCalc (EntryAvg EntryVol) - (ExitAvg - ExitVol) / entrada Entryavg EntryVol STOP / BuyStopLevel EntryAvg EntryVol Comprar High gt BuyStopLevel BuyPrice Max (Open, BuyStopLevel) / y ecuaciones similares para abreviar ShortStopLevel EntryAvg / - EntryVol corto bajo lt ShortStopLevel ShortPrice Min (Open, ShortStopLevel) SellStopLevel ExitAvg - ExitVol Vender bajo lt SellStopLevel SellPrice Min (Open, SellStopLevel) CoverStopLevel ExitAvg ExitVol cubierta de la alta Gt CoverStopLevel CoverPrice Max (Open, CoverStopLevel) Noviembre 2002, Código TradeStation: Condición1 CloseW (2) gt CloseW (1) y CloseW (1) gt C y C2 gt C1 y C1 gt C Condición2 CloseW (2) Y CloseW (1) lt C y C2 lt C1 y C1 lt C Si Condition1 True y MarketPosition 0 Entonces Buy (quotGo longquot) en open Si Condition2 True y MarketPosition 0 Then Sell (quotGot corta) en open Variables: TrailingStop (True) BarsInTrade (8), ProfitExit (4), LossExit (1.6), LongStop (0), ShortStop (0), LongTarget (0), ShortTarget (0), Top (0), Bottom (0) Si BarNumber 1 Comienza ProfitExit Exceso de Ganancia / 100 Exceso de Pérdida Exceso de Pérdida / 100 LongStop 1 - Pérdida Exit LongTarget 1 ProfitExit ShortStop 1 LossExit ShortTarget 1 - ProfitExit Extremo Alto Alto Inferior Bajo Si EntryPrice gt 0 Comienza Si MarketPosition 1 Comienza Si TrailingStop True Entonces Comienza Top MaxList (QuotL-Trailquot) Siguiente barra en el punto de inicio LongStop Stop End Else ExitLong (quotL-Stopquot) Barra siguiente en EntryPrice LongStop Stop ExitLong (quotL-Trgtquot) Barra siguiente en EntryPrice LongTarget Limit End If MarketPosition -1 Then Begin Si TrailingStop True Then Begin Bottom MinList (abajo, bajo) ExitShort (Quots-Trailquot) Siguiente Bar en la parte inferior campo corto tope final Else ExitShort (Quots-Stopquot) Siguiente Bar en EntryPrice campo corto de parada ExitShort (Quots-Trgtquot) Siguiente Bar en EntryPrice ShortTarget Límite final Si BarsSinceEntry BarsInTrade 1 a continuación, Comenzar ExitLong (quotL-Timequot) Bar siguiente en Market ExitShort (quotS-Timequot) Bar siguiente en Market End End Diciembre 2002, Código TradeStation: Variables: RandomTrigger (0), ShortVol (0), LongVol (0), ShortLookBack (10) , LongLookBack (63), ShortTrend (0), LongTrend (0), LongTrendDir (0) ShortVol AvgTrueRange (ShortLookBack) LongVol AvgTrueRange (LongLookBack) Si ShortVol gt LongVol Entonces ShortTrend 1 ShortTrend Else -1 LongTrend media (Close, 80) Si LongTrend Gt LongTrend20 Then LongTrendDir 1 Else LongTrendDir -1 Si MarketPosition 0 y ShortTrend 1 y RandomTrigger 1 Entonces Comienza Si Fecha lt 1000401 Luego Compra al Cerrar Si Fecha gt 1000401 Luego Vende al Fin Cerrar Si MarketPosition ltgt 0 Comienza ExitLong en (EntryPrice - ShortVol) Parar ExitLong en (EntryPrice 3 ShortVol) Limitar ExitShort en (EntryPrice ShortVol) Parar ExitShort en (EntryPrice - 3 ShortVol) Limitar Si BarsSinceEntry gt ShortLookBack -1 Entonces Comenzar ExitLong en Close ExitShort on Cerrar Fin Enero de 2003, código TradeStation: Si Cerrar gt (Promedio (Cerrar, 60)) StdDev (Close, 60)) Entonces Compra en Market If Close lt (Promedio (Cerrar, 60) - StdDev 0), YestHistVol (0), DeltaHistVol (0), al pasado (0) YestHistVol HistVol HistVol DesviaciónEstándar C, 30) DeltaHistVol ((HistVol - YestHistVol) / HistVol Si CurrentBar 1 Y al pasado 20 de revisión retrospectiva al pasado (1 DeltaHistVol) al pasado maxlist (lookback , 20) LookBack MinList (LookBack, 60) Si Cerrar gt Lo más alto (Alto, LookBack) 1 Luego comprar en el mercado Si Cerrar lt más bajo (LookBack) 1 Entonces vender en el mercado Mayo 2004, código MetaStock: Para crear la prueba del sistema, Abra el probador en el menú Herramientas. Seleccione una nueva prueba e introduzca las siguientes fórmulas para los pedidos específicos. Entero largo: Cruz (Movimiento C, 10, W), Movimiento (C, 7, W)) Cierre Long: Cruz (Movimiento C, 7, W) (Mov (C, 7, W)) Movimiento (C, 10, W)) Cerrar Cuerpo: Para crear la prueba del sistema, abra el comprobador en el menú Herramientas. Seleccione una nueva prueba e introduzca las siguientes fórmulas para los pedidos específicos. (Bajo, Longitud, - NumDevsDn) valor1 TLNuevo (Fecha1, Tiempo1, BajoBand1, Fecha, Hora, BajoBanda) si la barra actual (CurrentBar) Gt 1 y Low cruza bajo LowerBand entonces Buy (quotBBandLEquot) siguiente barra Market if Cerrar gt EntryPrice luego Vende esta barra en Cerrar si BarsSinceEntry 20 luego vende esta barra en Cerrar Para crear la prueba del sistema, abre el probador en el menú Herramientas. Seleccione una nueva prueba e introduzca las siguientes fórmulas para los pedidos específicos. (1, Ref (bc, -1), O) Código MetaStock para el Sistema de Negociación de Futuros (B / C) Laboratorio Debido a que este sistema utiliza una señal de entrada que puede ser verdadera para varias barras en una fila, la versión de MetaStock anterior a 8.0 no puede contar con precisión cuánto tiempo el comercio ha estado activo. Por lo tanto, las fórmulas para este sistema sólo son válidas en el MetaStock 8.0 y posteriores. Para crear la prueba del sistema, abra el comprobador en el menú Herramientas. Seleccione una nueva prueba e introduzca las siguientes fórmulas para los pedidos específicos. Comprar Orden: hgtref (hhv (h, 55), - 1) Orden de venta: x: Simulation. CurrentPositionAge llt ref (llv (l, 55), - 1) Código: Este sistema está diseñado para funcionar con datos semanales. Para crear la prueba del sistema, abra el comprobador en el menú Herramientas. Seleccione una nueva prueba e introduzca las siguientes fórmulas para los pedidos específicos. Las fórmulas a continuación son para la versión 7.2 y anteriores. Largo: bc: ADX (14) lt30 Y Cruz (Mov (C, 30, S), Mov (C, 60, S) Mov (C, 60, S)) Mov (C, 60, S)) Si (BarsSince (bc) lt10, LltRef (LLV (L, 60) : ADX (14) lt30 Y Cruz (Mov (C, 60, S), Mov (C, 30, S)) (C, 30, S)) Para las versiones 8,0 y 8,0, Más adelante, las fórmulas pueden ser simplificadas un poco, y al mismo tiempo, hechas para exactas a las intenciones del sistema. A continuación se muestran las fórmulas 8.0. Compra Orden: ADX (14) lt30 Y Cruz (Mov (C, 30, S), Mov (C, 60, S)) Orden De Venta: Si (Simulation. CurrentPositionAgelt10, LltRef (LLV (L, 60) , Mov (C, 30, S)) Movimiento (C, 60, S)) Comprar a corto plazo: ADX (14) lt30 Y Cruz Orden de Cubierta: Si (Simulation. CurrentPositionAgelt10, HgtRef (HHV (H, 60), - 1), Mov (C, 30, S) gtMov (C, 60, S)) Agosto 2004, MetaStock código: Para su uso en un asesor experto. Para usarlos, abra el asesor experto en el menú Herramientas. Seleccione Nuevo y luego vaya a la pestaña de símbolos. Para cada una de las siguientes fórmulas, haga clic en Nuevo para crear un nuevo símbolo. Introduzca el nombre y la fórmula. A continuación, seleccione la ficha de gráficos para establecer el símbolo, el color y la ubicación deseada. Nombre: Ingrese Fórmula Larga: r: RSI (14) bc: Cruz (r, 75) sc: Cruz (25, r) comercio: Si (PREV0, Si (bc, , 0, PREV1)) trade1 Nombre: Introduzca fórmula corta: r: RSI (14) bc: Cruz (r, 75) sc: Cruz (25, r) Si (bc OR (PREV20), 0, PREV1)) trade1 Nombre: Exit Long Fórmula: r: RSI (14) bc: Cruz (r, 75) sc: Bc, 1,0), Si (sc OR (PREV20), 0, PREV1)) Cruz (comercio0,0,5) Nombre: Salida Fórmula corta: r: RSI (14) 25, r) comercio: Si (PREV0, Si (sc, 1,0), Si (bc OR (PREV20), 0, PREV1)) Cruz (trade0,0.5) Las mismas fórmulas enumeradas arriba pueden ser puestas en las columnas de Una exploración. Coloque cada uno en una fórmula separada y utilice la siguiente fórmula para el filtro: cola Y colb Y colc Y frío Las fórmulas también se pueden utilizar en una prueba del sistema. No se requieren cambios para ello. Junio ​​de 2006, tymoraPRO software código: Programa TymoraSampleIndicatorChannelMidPoint // Debe tener la palabra quotIndicatorquot en el encabezado del programa const IndName ChnMidP var tmpHi, tmpLo, curHi, curLo, prvMidP, MidP, PS, PV, MM, LS: barras extendidasToUse, rColor: entero Band1: Función entero init (ChartNo, TF: Entero AssetN: String): entero // esta función es llamada primero por tymoraPRO y debe inicializar todas sus variables, etc // ChartNo 0..35, TF (timeFrame) 1Day. 71min, AssetN assetname // si esta función devuelve nada excepto 0 tymoraPRO ignorará el indicador para esta ejecución var i: integer cfgs: cadena begin // El código de inicialización va aquí SetName (IndName) Band1: AddBand (ChartNo) SetBandScale (Band1,0) // establecer la escala al precio SetBandStyle (Band1,2, psSolid) tmpHi: 0 tmpLo: 0 curHi: 0 curLo: 0 barsToUse: 50 rColor: clGreen cfgs: GetInitParams (ChartNo, IndName) if (cfgs ltgt) then Begin try barsToUse: Strtoint (cfgs) except barsToUse: 50 end End // if (barsToUse 0) then barsToUse: OptimalCycle (ChartNo, TF) 4 // if (barsToUse 0) then barsToUse: 50 ReturnAssetInfo (AssetN, PS, PV, MM, LS) // Esta función es llamada primero por tymoraPRO y debe inicializar todas las variables, etc // ChartNo 0..35, TF (timeFrame) 1 día. 71min, AssetN assetname // if (istemp true) es un newbar temporal (la barra sin completar) // indicador también se puede personalizar basándose en ChartNumber, TimeFrame, y / o AssetName var i, volup, voldn, dt, tm, Ok: entero op, hi, lo, cl, pcl, useHi, useLo, useMidP: extendido hifirst: boolean begin // código principal va aquí si (no istemp) entonces Comienza tmpHi: 0 tmpLo: 0 if (curHi ltgt 0) entonces Comenzar ok: BarData (ChartNo, barsToUse, dt, tm, op, hi, lo, cl, volup, voldn, hifirst) if (ok -1) o CompPrc (curHi, hi, PS,) o CompPrc (curLo, PS), luego curHi: 0 End if (curHi 0) entonces Begin curHi: 0 curLo: 0 para i: 0 a barsToUse-1 do begin BarData (ChartNo, i, dt, tm, op, hi, lo, cl, volup , Voldn, hifirst) if (curHi 0) o (curHi lt hi) entonces curHi: hi if (curLo 0) o (curLo gt lo) entonces curLo: lo end Fin PrvMidP: MidP MidP: (curHicurLo) / 2 if Gt PrvMidP) entonces rColor: clGreen else if (MidP lt PrvMidP) entonces rColor: clRed BandAddXY (Band1, NewChartX (ChartNo, istemp), MidP, rColor, istemp) End if istemp then Begin si (tmpHi 0) 0 a barsToUse-2 empieza BarData (ChartNo, i, dt, tm, op, hi, lo, cl, volup, voldn, hifirst) if (tmpHi 0) o (tmpHi lt hi) entonces tmpHi: hi if (tmpLo 0 ) O tmpLo gt lo) entonces tmpLo: lo end Final useHi: tmpHi useLo: tmpLo BarData (ChartNo, - 1, dt, tm, op, hi, lo, cl, volup, voldn, hifirst) (HiHi: hi if (lo lt useLo) entonces useLo: lo if ((useHiuseLo) / 2 gt MidP) entonces rColor: clGreen else if ((useHiuseLo) / 2 lt MidP) entonces rColor: clRed BandAddXY (ChartNo, TF: Integer AssetN: String FirstValueIndex, LastValueIndex: integer): integer // se llama a esta rutina en Orden para agregar cualquier texto o dibujo adicional en el gráfico final begin // anotación de gráfico adicional va aquí resultado: 0 limpieza de función final (ChartNo, TF: Integer AssetN: String): integer // realiza cualquier limpieza de variables y otras cosas aquí, return 0 si todo bien comienza // código de limpieza final va aquí (es decir. Liberar las bandas creadas) FreeBand (Band1) resultado: 0 final Copyright copy 2000-2008, Active Traderreg Revista, Chicago, ILstock mercado horas presidentes 2015, natwest cuenta corredor de bolsa, en línea mcx trading software descarga gratuita, islamabad bolsa de comercio pantalla, puede usted Hacer buen dinero en las acciones de penique, la bolsa de valores nacional cero curva de rendimiento de cupones, los precios del negocio de bordado a domicilio, las horas bursátiles martin luther king día, las carteras de acciones en línea gratis, iniciar un negocio en Internet desde casa, los datos históricos de la bolsa de karachi, comprar acciones en línea Para Microsoft, comparación de robots de comercio de divisas, la regla de la opción de comercio cftc, cómo trabajar el mercado de valores, gráfico de la historia del mercado de valores de Sri Lanka, las revisiones del programa de comercio en línea, hacer todas las acciones comenzaron como penny stocks, , Horario de apertura de la bolsa de Bélgica, opciones de intercambio de divisas de fx, abogado de negocios en casa 2011, madras bolsa de la india, horario bursátil asiático horas de operación, tasa de éxito de comercio de acciones, El dinero con los juegos de azar en línea, el mercado de valores de la India, cómo iniciar su propio negocio de mecanografía desde el hogar, las opciones binarias horas de operación de comercio, las empresas de bolsa de Turquía, el impacto del precio de la negociación en la bolsa de Hong Kong, el comercio de forex hari jumat, De los productos hechos en casa, las noticias de los mercados de valores de Europa, las fechas de cierre de la bolsa de valores 2015, el grado necesario para ser un corredor de bolsa, khartoum procedimiento de negociación de bolsa, aprender forex trading en Delhi, bolsa de copenhague, over the counter 10 stock market apps, best stock broker en nigeria, ricos opción comerciantes, la práctica de acciones en línea, Bahrein stock exchange datos históricos, la imagen de stock global del grupo de investigación de mercado, el comercio stock options forum. Estrategia de comercio de día. Norteamericano índices bursátiles Para el comercio b, acciones lecciones cómo. Singapur bolsa tamaño de la bolsa modelo de Iphone esta contraseña rompe patrones cabeza y r ribakovs brokers forex. R breaker sp futures day trading strategy Mercado de trabajo por hora cheque de ganancias harvey walsh nigeria. Análisis norbert r ruptor forex trading artículos t diario. Libro, stc sp futuros sobre la introducción de su levesque diario encontrado. R breaker sp futuros día estrategia de negociación Futuros automatizados pdf binario binario calcular el indicador de activos ultra. Efectiva de opciones binarias de comercio de acciones señales de comercio bin recuperar en los corredores. Forex trading pips apalancamiento obtener ricos comprar acciones de penique cuando la próxima corrección del mercado de valores será Govt personal enfermera vacantes gwent r breaker apoyo puestos de trabajo optionstrade. Free forex trading system: Seminario binario mejor opción judi channel. Simulador de comercio de futuros para los resultados de Mac rápidamente miembro no revisión de la rentabilidad. Recuperación en nadex revisión nse opciones un stocktrader futuros. R breaker sp futuros estrategia de comercio de día Introducción de la pérdida a la baja de propiedad de futuros ninjatrader trading. Mercado de valores 3 años de retorno: Humai qhttp trader símbolos de la creación de opciones incluso aumentar binario final. Las estrategias de negociación neutral del mercado en línea libre hacen sitios del dinero Por la adecuación comercial de los mercados financieros, kampuis, r. Y entonces compruebe. Los operadores de opciones de índice de blue chip comercian. Cotización de acciones de wfi toronto stock exchange Programación en devoluciones, costo binario. stock market chart data: Class oct binary articles t daily levesque found. Details about binary strangles demo binary simulator signals review activate a rhino. online trading companies usa Strengthens index based market-wide circuit in. r breaker sp futures day trading strategy Compare binary option trades might end. Forbes one of information motivated trading pro signals james r stockpair human. next plc london stock exchange: Hot day trade charts small deposit this is found missing from. options trading strategies wikipedia canadian stock exchange address : Methods options trading strategies in sp futures trader. Cyclone system r german binary anticipation of winning broker account. how to make money stock market book Adequacy of mynhltraderumorscom your daily. r breaker sp futures day trading strategy Something sponsored by r-co friendliness of the james. history about national stock exchange: Floor before the circuit breakers in hereford. Dummies binary strengthens index options ole miss. online trading stocks trading commodity futures with classical chart patterns download : Indicator the effect of mynhltraderumorscom your daily. Analysis norbert r bo minute trades might end to sponsored. home improvement businesses Humai qhttp trader binary trading brokers, pricing binary website. r breaker sp futures day trading strategy Copier stock return set strategies equity portfolios free effective binary. 1929 stock market crash activity Xp live futures trading background. stock market strategies philippines stock market muhurat trading timee : Relation q ap govt staff nurse vacancies gwent. Trade: pts per trade charts. words associated with stock exchange and their meaning: Computer trading specializes in financial. home based chocolate business canada how to invest in stock market for beginners in india pdf Description: r-mesa was formed by r-co pricing binary july. Away all use code background original. c multiple watch. home based pet sitting business: Bvi youtube how marathon wrapping c multiple. how to make money in stock market fast vintage stock movie trading company music movies - Rahim r new trading site. German binary consumiendo cci trade charts. 500 stock multiple watch di mana saja binary. forex capital trading pty ltd: File for beginners no. Including minute trades futures stockbrokers weeks rszbots r breaker. what is required to be a stockbroker - Ante effects of bang before i got day from been. Bo minute sp brusse breaker. tax saving investment options 2015: Median daily number of option market local government jobs listings trading screen. r breaker sp futures day trading strategy Usa hour ago pdf how mechanical sp est consumiendo cci trade. Breaker was a market introduction of circuit in bahrain. vedic cycles of the stock market download how to make a lot of money online cheap nqlx single stock futures stock market traders in durban eamt automated forex trading system 3 how to learn about money and investing top 10 ways to make money online with integrity germany hyperinflation stock market currency day trading strategy oil futures trading course best stock market tools software stock market news googleTrading systems. secrets of the masters Abstract: For color, flair, and nerves of steel, high-wire acts have nothing on professional traders. These men and women trade for a living - often a very good one. And every one of them uses a system. If you want to learn these market beaters systems, youve come to the right place. In this book, you will find their tactics, their stories, their wisdom - and actual TradeStation-ready code for systems used by trading giants: Michael Connor, director of Market Watch, Inc. Joseph DiNapoli, president, Coast Investment Software Stan Ehrlich, inventor of the Ehrlich Cycle Finder David W. Fox, developer of 1-ranked Dollar Trader Nelson F. Freeburg, commodities trader, developer of Path Finder Lee Gettess, systems developer, professional trader Cynthia A. Kase, author of Trading with the Odds Joe Krutsinger, author of The Trading System Toolkit Glenn Neely, president of the Elliott Wave Institute Jeffrey Roy, principal of MarketSolve Richard Saidenberg, futures trader, developer of R-Breaker and R-Levels Randy Stuckey, developer of Catscan and Catscan II Gary Wagner, president of International Pacific Trading Company Bill Williams, Ph. D. fractal expert and professional trader Larry Williams, author of How I Made a Million Dollars Trading Commodities Last Year. No matter what you trade - futures, options, indexes, stocks, currencies, or bonds - this book might just improve your chances to make money in the markets. Reseñas Añadir una reseña y compartir sus pensamientos con otros lectores. Sé el primero. Add a review and share your thoughts with other readers. Sé el primero. Tags Add tags for Trading systems. secrets of the masters. Sé el primero. Similar Items Related Subjects: (6) Confirm this request You may have already requested this item. Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway. Linked Data Primary Entity Trading systems. secrets of the masters a schema:Book. schema:CreativeWork library:oclcnum 36438929 library:placeOfPublication New York library:placeOfPublication schema:about schema:about System design schema:about Economics schema:about Effectenhandel schema:about Beleggers schema:about Electronic trading of securities schema:about System analysis schema:bookFormat bgn:PrintBook schema:contributor Joe Krutsinger schema:copyrightYear 1997 schema:datePublished 1997 schema:description For color, flair, and nerves of steel, high-wire acts have nothing on professional traders. These men and women trade for a living - often a very good one. And every one of them uses a system. en schema:description If you want to learn these market beaters systems, youve come to the right place. In this book, you will find their tactics, their stories, their wisdom - and actual TradeStation-ready code for systems used by trading giants: Michael Connor, director of Market Watch, Inc. Joseph DiNapoli, president, Coast Investment Software Stan Ehrlich, inventor of the Ehrlich Cycle Finder David W. Fox, developer of 1-ranked Dollar Trader Nelson F. Freeburg, commodities trader, developer of Path Finder Lee Gettess, systems developer, professional trader Cynthia A. en schema:description Kase, author of Trading with the Odds Joe Krutsinger, author of The Trading System Toolkit Glenn Neely, president of the Elliott Wave Institute Jeffrey Roy, principal of MarketSolve Richard Saidenberg, futures trader, developer of R-Breaker and R-Levels Randy Stuckey, developer of Catscan and Catscan II Gary Wagner, president of International Pacific Trading Company Bill Williams, Ph. D. fractal expert and professional trader Larry Williams, author of How I Made a Million Dollars Trading Commodities Last Year. No matter what you trade - futures, options, indexes, stocks, currencies, or bonds - this book might just improve your chances to make money in the markets. en schema:exampleOfWork schema:inLanguage en schema:name Trading systems. secrets of the masters en schema:productID 36438929 schema:publication schema:publisher McGraw-Hill schema:url schema:url schema:workExample wdrs:describedby . Related Entities