Indicador De Desviación Estándar Media Móvil

Desviación estándar Desviación estándar Valor de la medición de la volatilidad del mercado. Este indicador describe el rango de fluctuaciones de precios en relación con la media móvil. Por lo tanto, si el valor de este indicador es alto, el mercado es volátil, y los precios de las barras son más bien propagación en relación con el promedio móvil. Si el valor del indicador es bajo, el mercado puede describirse como de baja volatilidad, y los precios de las barras están bastante cerca del promedio móvil. Normalmente, este indicador se utiliza como constituyente de otros indicadores. Por lo tanto, al calcular Bollinger Bandsreg uno tiene que agregar el valor de la desviación estándar del símbolo a su media móvil. El comportamiento del mercado representa el intercambio de alta actividad comercial y el mercado lánguido. Por lo tanto, el indicador se puede interpretar fácilmente: si su valor es demasiado bajo, es decir, el mercado es absolutamente inactivo, tiene sentido esperar un pico pronto de lo contrario, si es extremadamente alto, lo más probable es que la actividad se reducirá pronto. (I) SQRT (AMOUNT (ji - N, i) / N) AMOUNT (ji - N, i) SUM (2) StdDev (i) Estándar Desviación de la barra actual raíz cuadrada SQRT AMOUNT (ji - N, i) suma de cuadrados de ji - N a i N periodo de suavización ApPRICE (j) precio aplicado de la barra jm MA (ApPRICE. El período N en la barra actual ApPRICE (i) precio aplicado de la barra actual. MetaTrader 4 - Indicadores Desviación Estándar (StdDev) - indicador para MetaTrader 4 Descripción: El Indicador de Desviación Estándar (StdDev) mide la volatilidad del mercado. Este indicador describe el valor de desviación estándar de precio en relación con la media móvil. Cuanto más alta es la desviación estándar, más inestable (volátil) el mercado es, es decir, los precios de las barras están bastante dispersos en relación con la media móvil. En contraposición, cuanto más bajas son las desviaciones, más inmovible es el mercado, es decir, los precios de las barras se acercan mucho a la media móvil. Se sabe, sin embargo, que la dinámica del mercado consiste en el intercambio de períodos de quietud y picos de actividad. Por lo tanto, el enfoque de este indicador es simple: si el valor del indicador es demasiado bajo (es decir, si el mercado está completamente tranquilo), sería razonable esperar que la actividad aumente pronto por el contrario, si el indicador es extremadamente alto, esto significa Que la actividad se ralentizará pronto. Cálculo StdDev (i) SQRT (AMOUNT (ji - N, i) / N) AMOUNT (ji - N, i) SUM ((ApPRICE (j) I) Desviación estándar de la barra actual raíz cuadrada SQRT AMOUNT (ji - N, i) suma de cuadrados de ji - N hasta i N período de suavización ApPRICE j) precio aplicado de la j-ésima barra MA (ApPRICE i) , N, i) cualquier media móvil de la barra de corriente para N períodos ApPRICE (i) el precio aplicado de la barra actual. Image Indicador Técnico Descripción Promedio de Mando El Indicador Técnico de Media Móvil muestra el valor medio del precio del instrumento durante un cierto período de tiempo. Cuando se calcula el promedio móvil, se calcula la media del precio del instrumento para este período de tiempo. A medida que el precio cambia, su promedio móvil aumenta o disminuye. Hay cuatro tipos diferentes de promedios móviles: Simple (también conocido como Aritmética), Exponencial. Suavizado y ponderado. El Promedio móvil puede calcularse para cualquier conjunto de datos secuenciales, incluyendo precios de apertura y cierre, precios más altos y más bajos, volumen de operaciones o cualquier otro indicador. A menudo es el caso cuando se usan promedios móviles dobles. Lo único en que los promedios móviles de diferentes tipos divergen considerablemente entre sí, es cuando los coeficientes de peso, que se asignan a los últimos datos, son diferentes. En el caso de que estamos hablando de Media móvil simple. Todos los precios del período de tiempo en cuestión son iguales en valor. La media móvil exponencial y la media móvil ponderada lineal atribuyen más valor a los precios más recientes. La forma más común de interpretar el precio promedio móvil es comparar su dinámica con la acción del precio. Cuando el precio del instrumento sube por encima de su promedio móvil, aparece una señal de compra, si el precio cae por debajo de su media móvil, lo que tenemos es una señal de venta. Este sistema de comercio, que se basa en la media móvil, no está diseñado para proporcionar la entrada en el mercado justo en su punto más bajo, y su salida a la derecha en el pico. Permite actuar de acuerdo con la siguiente tendencia: comprar poco después de que los precios lleguen al fondo, y vender poco después de que los precios hayan alcanzado su punto máximo. Los promedios móviles también pueden aplicarse a los indicadores. Es ahí donde la interpretación de las medias móviles de los indicadores es similar a la interpretación de los promedios móviles de los precios: si el indicador sube por encima de su media móvil, es probable que continúe el movimiento del indicador ascendente: si el indicador cae por debajo de su promedio móvil, Significa que es probable que siga bajando. Estos son los tipos de promedios móviles en el gráfico: Promedio móvil simple (SMA) Promedio móvil exponencial (EMA) Promedio móvil suavizado (SMMA) Promedio móvil ponderado lineal (LWMA) Puede probar las señales comerciales de este indicador creando un Asesor experto En MQL5 Asistente. Cálculo Promedio móvil simple (SMA) Simple, en otras palabras, el promedio móvil aritmético se calcula sumando los precios del cierre del instrumento durante un cierto número de períodos individuales (por ejemplo, 12 horas). Este valor se divide entonces por el número de tales períodos. SMA SUM (CERRAR (i), N) / N SUM SUM CERRAR (i) período actual precio de cierre N número de períodos de cálculo. Promedio móvil exponencial (EMA) La media móvil suavizada exponencialmente se calcula sumando una cuota determinada del precio de cierre actual al valor anterior de la media móvil. Con los promedios móviles suavizados exponencialmente, los últimos precios de cierre son de mayor valor. La media móvil exponencial del P por ciento se verá así: EMA (CERRAR (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P)) CERRAR (i) De un período anterior P el porcentaje de utilización del valor del precio. Promedio móvil suavizado (SMMA) El primer valor de esta media móvil suavizada se calcula como la media móvil simple (SMA): SUM1 SUM (CLOSE (i), N) La segunda media móvil se calcula de acuerdo con esta fórmula: SMMA (i) (I) (N) () () () () NMA (i - 1) ) / N SUM sum SUM1 suma total de los precios de cierre para N periodos se cuenta desde la barra anterior PREVSUM suma suavizada de la barra anterior SMMA (i-1) media móvil suavizada de la barra anterior SMMA (i) media móvil suavizada de la barra Barra actual (excepto la primera) CERRAR (i) precio de cierre actual N período de suavizado. Después de conversiones aritméticas, la fórmula puede simplificarse: SMMA (i) (SMMA (i - 1) (N - 1) CERRAR (i)) / N Promedio móvil ponderado lineal (LWMA) En el caso de la media móvil ponderada, Tiene más valor que los datos más antiguos. La media móvil ponderada se calcula multiplicando cada uno de los precios de cierre dentro de la serie considerada por un cierto coeficiente de ponderación: LWMA SUM (CLOSE (i) i, N) SUM (i, N) suma total de los coeficientes de peso N período de suavizado.